Сравнение USIG с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
USIG и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности USIG и FBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USIG и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.23% | 7.86% | 2.56% | 8.71% | -15.30% | -1.34% | 9.44% | 13.99% | -2.21% | 5.75% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.12% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 9.41% | 9.82% | -0.57% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, USIG показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USIG имеют среднегодовую доходность 2.73%, а акции FBND немного впереди с 2.78%.
USIG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- 2.73%
FBND
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USIG и FBND
USIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Доходность на риск
USIG vs. FBND — Ранг доходности на риск
USIG
FBND
Сравнение USIG c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USIG | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.03 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.44 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.69 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 5.25 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USIG | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.03 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.17 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.46 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.44 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между USIG и FBND составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIG и FBND
Дивидендная доходность USIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что сопоставимо с доходностью FBND в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.70% | 4.62% | 4.51% | 3.94% | 3.14% | 2.33% | 2.82% | 3.37% | 3.44% | 3.03% | 2.87% | 3.24% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.73% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок USIG и FBND
Максимальная просадка USIG за все время составила -22.21%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIG и FBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| USIG | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.21% | -17.25% | -4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -2.79% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.45% | -17.25% | -4.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.45% | -17.25% | -4.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -1.80% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -3.38% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.90% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности USIG и FBND
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что USIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USIG | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 1.66% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 2.62% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05% | 4.44% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.83% | 5.90% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.82% | 6.08% | +0.74% |