PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USIG с DFCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USIG с DFCF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USIG (iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF) and DFCF (Dimensional Core Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - USIG is a Corporate Bonds fund tracking the ICE BofA US Corporate, while DFCF is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Dimensional. USIG is passively managed, while DFCF is actively managed. Over the past 3 years, USIG returned 5.46%/yr vs 4.79%/yr for DFCF. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. USIG charges 0.04%/yr vs 0.17%/yr for DFCF.

Доходность

Сравнение доходности USIG и DFCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USIG показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у DFCF с доходностью 0.37%.

USIG

1 день
-0.23%
1 месяц
0.56%
С начала года
0.56%
6 месяцев
0.37%
1 год
6.04%
3 года*
5.46%
5 лет*
0.72%
10 лет*
2.63%

DFCF

1 день
-0.19%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.21%
1 год
5.78%
3 года*
4.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USIG и DFCF

2026 (YTD)20252024202320222021
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		0.56%7.86%2.56%8.71%-15.30%0.61%
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF		0.37%7.89%1.86%6.94%-14.48%0.23%

Correlation

The correlation between USIG and DFCF is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.93

The correlation between USIG and DFCF has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Dimensional Core Fixed Income ETF

Часто сравнивают с USIG:
USIG с IGIBUSIG с VTCUSIG с USHYUSIG с VCITUSIG с SPBOUSIG с AGGUSIG с DFAPX
Часто сравнивают с DFCF:
DFCF с BNDDFCF с DFSDDFCF с AVIGDFCF с DFGPDFCF с DFGBXDFCF с TLTDFCF с DFCFX

Доходность на риск

USIG vs. DFCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USIG
Ранг доходности на риск USIG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
DFCF
Ранг доходности на риск DFCF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCF: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCF: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USIG c DFCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USIGDFCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.46

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.14

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

2.08

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.07

6.32

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USIG vs. DFCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USIG на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFCF равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USIG и DFCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USIGDFCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.46

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.04

+0.50

Просадки

Сравнение просадок USIG и DFCF

Максимальная просадка USIG за все время составила -22.21%, что больше максимальной просадки DFCF в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIG и DFCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USIGDFCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.21%

-19.56%

-2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-2.79%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.10%

-5.05%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-1.46%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-8.04%

+4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.92%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности USIG и DFCF

Текущая волатильность для iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) составляет 1.27%, в то время как у Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что USIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USIGDFCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

1.36%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.04%

2.90%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

3.99%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.82%

6.46%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.82%

6.46%

+0.36%

Сравнение комиссий USIG и DFCF

USIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DFCF в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USIG и DFCF

Дивидендная доходность USIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности DFCF в 4.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF		4.31%4.48%4.61%4.51%3.27%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		4.74%4.62%4.51%3.94%3.14%2.33%2.82%3.37%3.44%3.03%2.87%3.24%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, USIG and DFCF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFCF has higher volatility (1.36%) compared to USIG (1.27%). In terms of maximum drawdown, USIG dropped -22.21% vs DFCF's -19.56%.

On 3-year performance, USIG leads with 5.46% vs 4.79% for DFCF. On fees, USIG is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USIG has performed better with a 5.46% return vs 4.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.17% for DFCF.

USIG has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 4.31% for DFCF.

USIG is categorized as Corporate Bonds, while DFCF is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: iShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.04% for USIG and 0.17% for DFCF.

USIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USIG и DFCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор