Сравнение USIBX с PGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX).
USIBX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. PGSIX управляется Putnam. Фонд был запущен 8 февр. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности USIBX и PGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USIBX и PGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIBX USAA Intermediate Term Bond Fund | -0.38% | 7.48% | 2.84% | 6.74% | -12.69% | 0.85% | 9.64% | 11.07% | -0.97% | 5.91% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 1.26% | 9.36% | 3.52% | 3.66% | -10.79% | -4.31% | -0.73% | 12.39% | -0.79% | 0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, USIBX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у PGSIX с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции USIBX превзошли акции PGSIX по среднегодовой доходности: 3.22% против 1.39% соответственно.
USIBX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 3.22%
PGSIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USIBX и PGSIX
USIBX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии PGSIX в 0.89%.
Доходность на риск
USIBX vs. PGSIX — Ранг доходности на риск
USIBX
PGSIX
Сравнение USIBX c PGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USIBX | PGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.17 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.64 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.84 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 5.63 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USIBX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.17 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | -0.01 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.24 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.84 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между USIBX и PGSIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIBX и PGSIX
Дивидендная доходность USIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности PGSIX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIBX USAA Intermediate Term Bond Fund | 4.32% | 4.56% | 4.47% | 3.71% | 3.17% | 4.92% | 6.84% | 4.93% | 3.67% | 3.45% | 3.86% | 4.35% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 5.14% | 5.67% | 16.88% | 8.38% | 12.83% | 4.30% | 4.21% | 4.50% | 3.94% | 3.10% | 2.92% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок USIBX и PGSIX
Максимальная просадка USIBX за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки PGSIX в -22.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIBX и PGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USIBX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.49% | -22.28% | +3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -3.85% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.49% | -21.57% | +3.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.49% | -22.28% | +3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -1.49% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -2.62% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.26% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности USIBX и PGSIX
Текущая волатильность для USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) составляет 1.57%, в то время как у Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что USIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USIBX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 1.96% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 3.45% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 5.95% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | 6.96% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 5.91% | -1.21% |