PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGSIX с ETV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGSIX с ETV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) и Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV).

PGSIX управляется Putnam. Фонд был запущен 8 февр. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности PGSIX и ETV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) и Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGSIX и ETV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGSIX
Putnam Mortgage Securities Fund		1.26%9.36%3.52%3.66%-10.79%-4.31%-0.73%12.39%-0.79%0.82%
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund		-2.67%8.63%27.67%9.94%-19.73%18.41%13.03%21.25%-4.29%12.98%

Доходность по периодам

С начала года, PGSIX показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у ETV с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции PGSIX уступали акциям ETV по среднегодовой доходности: 1.39% против 8.53% соответственно.

PGSIX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.24%
С начала года
1.26%
6 месяцев
2.71%
1 год
6.13%
3 года*
5.95%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
1.39%

ETV

1 день
-0.87%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-0.19%
1 год
12.05%
3 года*
12.44%
5 лет*
6.47%
10 лет*
8.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Mortgage Securities Fund

Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund

Часто сравнивают с PGSIX:
PGSIX с FSPGXPGSIX с FXAIXPGSIX с EBABXPGSIX с NPCTPGSIX с CTRIXPGSIX с AMFIXPGSIX с JCPUX
Часто сравнивают с ETV:
ETV с ETWETV с ^GSPCETV с UTFETV с SPYETV с VOOETV с EVTMXETV с VYMSX

Доходность на риск

PGSIX vs. ETV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGSIX
Ранг доходности на риск PGSIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGSIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGSIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGSIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGSIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGSIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
ETV
Ранг доходности на риск ETV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGSIX c ETV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) и Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGSIXETVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.62

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.01

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

0.95

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.63

4.74

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGSIX vs. ETV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGSIX на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа ETV равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGSIX и ETV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGSIXETVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.62

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.39

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.44

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.41

+0.43

Корреляция

Корреляция между PGSIX и ETV составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGSIX и ETV

Дивидендная доходность PGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности ETV в 8.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGSIX
Putnam Mortgage Securities Fund		5.14%5.67%16.88%8.38%12.83%4.30%4.21%4.50%3.94%3.10%2.92%2.51%
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund		8.70%8.30%8.18%9.24%10.57%7.94%8.66%8.89%9.86%8.65%8.96%8.69%

Просадки

Сравнение просадок PGSIX и ETV

Максимальная просадка PGSIX за все время составила -22.28%, что меньше максимальной просадки ETV в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGSIX и ETV.

Загрузка...

Показатели просадок

PGSIXETVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.28%

-52.11%

+29.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.85%

-10.34%

+6.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.57%

-22.71%

+1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.28%

-42.39%

+20.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-6.66%

+5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-5.61%

+2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

2.68%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PGSIX и ETV

Текущая волатильность для Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) составляет 1.96%, в то время как у Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что PGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGSIXETVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

6.72%

-4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.45%

10.16%

-6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.95%

19.38%

-13.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.96%

16.85%

-9.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.91%

19.32%

-13.41%