PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGSIX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGSIX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

PGSIX управляется Putnam. Фонд был запущен 8 февр. 1984 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности PGSIX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGSIX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGSIX
Putnam Mortgage Securities Fund		1.26%9.36%3.52%3.66%-10.79%-4.31%-0.73%12.39%-0.79%0.97%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, PGSIX показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

PGSIX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.24%
С начала года
1.26%
6 месяцев
2.71%
1 год
6.13%
3 года*
5.95%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
1.39%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Mortgage Securities Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с PGSIX:
PGSIX с ETVPGSIX с FXAIXPGSIX с NPCTPGSIX с EBABXPGSIX с AMFIXPGSIX с CTRIXPGSIX с JCPUX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий PGSIX и FSPGX

PGSIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

PGSIX
Putnam Mortgage Securities Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

PGSIX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGSIX
Ранг доходности на риск PGSIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGSIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGSIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGSIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGSIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGSIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGSIX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGSIXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.84

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.36

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.17

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.63

4.02

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGSIX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGSIX на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGSIX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGSIXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.84

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.58

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.80

+0.04

Корреляция

Корреляция между PGSIX и FSPGX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGSIX и FSPGX

Дивидендная доходность PGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGSIX
Putnam Mortgage Securities Fund		5.14%5.67%16.88%8.38%12.83%4.30%4.21%4.50%3.94%3.10%2.92%2.51%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGSIX и FSPGX

Максимальная просадка PGSIX за все время составила -22.28%, что меньше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGSIX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGSIXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.28%

-32.66%

+10.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.85%

-16.17%

+12.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.57%

-32.66%

+11.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-13.03%

+11.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-6.43%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

4.70%

-3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PGSIX и FSPGX

Текущая волатильность для Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) составляет 1.96%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что PGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGSIXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

6.71%

-4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.45%

12.37%

-8.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.95%

22.58%

-16.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.96%

21.52%

-14.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.91%

21.66%

-15.75%