Сравнение PGSIX с CTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) и Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX).
PGSIX управляется Putnam. Фонд был запущен 8 февр. 1984 г.. CTRIX управляется Calamos. Фонд был запущен 27 июн. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PGSIX и CTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGSIX и CTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 1.26% | 9.36% | 3.52% | 3.66% | -10.79% | -4.31% | -0.73% | 12.39% | -0.79% | 0.82% |
CTRIX Calamos Total Return Bond Fund | -0.41% | 7.31% | 1.49% | 4.78% | -12.91% | -1.27% | 6.97% | 9.24% | -1.10% | 3.32% |
Доходность по периодам
С начала года, PGSIX показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у CTRIX с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции PGSIX уступали акциям CTRIX по среднегодовой доходности: 1.39% против 1.61% соответственно.
PGSIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.39%
CTRIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGSIX и CTRIX
PGSIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии CTRIX в 0.65%.
Доходность на риск
PGSIX vs. CTRIX — Ранг доходности на риск
PGSIX
CTRIX
Сравнение PGSIX c CTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) и Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGSIX | CTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.95 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.35 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.72 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 5.16 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGSIX | CTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.95 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.02 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.35 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.50 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между PGSIX и CTRIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGSIX и CTRIX
Дивидендная доходность PGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности CTRIX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 5.14% | 5.67% | 16.88% | 8.38% | 12.83% | 4.30% | 4.21% | 4.50% | 3.94% | 3.10% | 2.92% | 2.51% |
CTRIX Calamos Total Return Bond Fund | 3.59% | 3.90% | 3.63% | 2.61% | 2.71% | 3.46% | 2.42% | 2.79% | 2.89% | 3.29% | 2.76% | 4.68% |
Просадки
Сравнение просадок PGSIX и CTRIX
Максимальная просадка PGSIX за все время составила -22.28%, что больше максимальной просадки CTRIX в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGSIX и CTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGSIX | CTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.28% | -17.84% | -4.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -2.71% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.57% | -17.84% | -3.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.28% | -17.84% | -4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -2.42% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -3.04% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 0.90% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGSIX и CTRIX
Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что PGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGSIX | CTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 1.63% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.45% | 2.52% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.95% | 4.35% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.96% | 5.51% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.91% | 4.57% | +1.34% |