PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7468851024

CUSIP

746885102

Эмитент

Putnam

Дата выпуска

8 февр. 1984 г.

Категория

Intermediate Core-Plus Bond

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PGSIX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Mortgage Securities Fund

Популярные сравнения:
PGSIX с ETV PGSIX с FXAIX PGSIX с FSPGX
Популярные сравнения:
PGSIX с ETV PGSIX с FXAIX PGSIX с FSPGX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) показал доход в 3.17% с начала года и 6.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PGSIX составила 0.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PGSIX

С начала года

3.17%

1 месяц

-1.16%

6 месяцев

1.67%

1 год

6.72%

3 года

1.65%

5 лет

0.55%

10 лет

0.56%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PGSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.50%2.92%-0.05%-0.03%-1.16%3.17%
20240.87%-1.11%1.23%-2.07%1.97%1.23%2.66%0.74%1.20%-2.74%1.86%-1.45%4.31%
20232.48%-2.55%0.05%0.62%-0.67%0.23%0.34%-0.68%-3.24%-2.16%4.70%4.83%3.66%
20221.50%-1.55%-3.08%-2.73%0.58%-1.68%3.19%-2.90%-6.48%-2.02%4.31%0.00%-10.78%
20211.70%0.72%-0.70%-0.31%-1.52%-1.14%-0.49%0.01%0.09%-0.67%-1.19%-0.86%-4.32%
20200.91%0.98%-10.61%0.00%0.96%2.72%-0.99%1.35%0.26%0.84%1.91%1.64%-0.73%
20192.05%0.07%0.88%1.28%1.75%0.54%1.17%1.17%0.77%0.38%1.23%0.45%12.39%
2018-0.76%-0.37%0.66%-0.22%0.66%0.34%-0.11%-0.27%-0.44%-1.08%0.32%0.49%-0.79%
20170.02%0.25%-0.05%0.33%0.25%-0.59%0.26%0.10%0.41%0.26%-0.13%-0.29%0.82%
2016-0.67%-0.45%0.23%0.30%0.15%0.25%0.25%0.48%0.40%0.25%-0.96%0.41%0.63%
2015-0.76%0.85%0.18%0.62%-0.11%-0.29%-0.29%-0.52%-0.67%0.15%0.15%0.45%-0.25%
20141.95%0.73%-0.15%1.03%0.66%0.66%-0.49%-0.35%0.60%0.75%0.11%-0.11%5.50%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PGSIX составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PGSIX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGSIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGSIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGSIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGSIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGSIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Putnam Mortgage Securities Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.04
  • За 5 лет: 0.08
  • За 10 лет: 0.10
  • За всё время: 0.58

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Putnam Mortgage Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.26 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.26$1.36$0.73$1.16$0.49$0.52$0.59$0.48$0.40$0.38$0.34$0.26

Дивидендный доход

16.37%17.72%8.38%12.83%4.30%4.21%4.50%3.94%3.10%2.92%2.51%1.86%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Putnam Mortgage Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.06$0.06$0.05$0.05$0.00$0.22
2024$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.65$1.36
2023$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20$0.73
2022$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.71$1.16
2021$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.49
2020$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.52
2019$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.59
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.48
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.40
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.26

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Putnam Mortgage Securities Fund показал максимальную просадку в 22.28%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Putnam Mortgage Securities Fund составляет 7.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.28%9 мар. 2020 г.91219 окт. 2023 г.———
-15.93%9 сент. 2008 г.648 дек. 2008 г.838 апр. 2009 г.147
-13.9%13 февр. 1987 г.18879 мая 1994 г.37413 окт. 1995 г.2261
-7.74%8 нояб. 2010 г.2614 дек. 2010 г.5128 февр. 2011 г.77
-5.56%8 апр. 2013 г.635 июл. 2013 г.14329 янв. 2014 г.206
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...