Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Putnam Mortgage Securities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) показал доход в 0.88% с начала года и 6.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PGSIX составила 1.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 31 мая 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.6%. Самая длинная серия побед составила 21 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении PGSIX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 5 янв. 2009 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -4.6%.

Putnam Mortgage Securities Fund: годовая альфа составляет 3.72%, бета — 0.02, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 03.06.1996.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (13.03%) было выше, чем в снижении (0.59%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия PGSIX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

PGSIX имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Putnam Mortgage Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Putnam Mortgage Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Putnam Mortgage Securities Fund показал максимальную просадку в 22.28%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 590 торговых сессий.

Текущая просадка Putnam Mortgage Securities Fund составляет 1.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.