Сравнение USIBX с ARINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и Archer Income Fund (ARINX).
USIBX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. ARINX управляется Archer. Фонд был запущен 11 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности USIBX и ARINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USIBX и ARINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIBX USAA Intermediate Term Bond Fund | -0.38% | 7.48% | 2.84% | 6.74% | -12.69% | 0.85% | 9.64% | 11.07% | -0.97% | 5.91% |
ARINX Archer Income Fund | -0.26% | 4.42% | 4.90% | 3.99% | -6.84% | 1.52% | 4.29% | 6.19% | 0.35% | 3.18% |
Доходность по периодам
С начала года, USIBX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у ARINX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции USIBX превзошли акции ARINX по среднегодовой доходности: 3.22% против 2.31% соответственно.
USIBX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 3.22%
ARINX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- 2.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USIBX и ARINX
USIBX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии ARINX в 0.98%.
Доходность на риск
USIBX vs. ARINX — Ранг доходности на риск
USIBX
ARINX
Сравнение USIBX c ARINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и Archer Income Fund (ARINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USIBX | ARINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.94 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 2.75 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.39 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.20 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 9.50 | -4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USIBX | ARINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.94 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.00 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.00 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.00 | +1.09 |
Корреляция
Корреляция между USIBX и ARINX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIBX и ARINX
Дивидендная доходность USIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности ARINX в 3.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIBX USAA Intermediate Term Bond Fund | 4.32% | 4.56% | 4.47% | 3.71% | 3.17% | 4.92% | 6.84% | 4.93% | 3.67% | 3.45% | 3.86% | 4.35% |
ARINX Archer Income Fund | 3.20% | 2.72% | 3.77% | 3.15% | 2.72% | 2.56% | 2.66% | 2.69% | 2.84% | 2.94% | 2.84% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок USIBX и ARINX
Максимальная просадка USIBX за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки ARINX в -97.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIBX и ARINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USIBX | ARINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.49% | -97.42% | +78.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -1.63% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.49% | -97.42% | +78.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.49% | -97.42% | +78.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -97.30% | +95.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -9.37% | +6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.38% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности USIBX и ARINX
USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с Archer Income Fund (ARINX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что USIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USIBX | ARINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 0.81% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 1.18% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 1.85% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | 1,971.76% | -1,966.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 1,394.31% | -1,389.61% |