Сравнение ARINX с MDVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Income Fund (ARINX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX).
ARINX управляется Archer. Фонд был запущен 11 мар. 2011 г.. MDVAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 3 мая 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности ARINX и MDVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARINX и MDVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARINX Archer Income Fund | -0.26% | 4.42% | 4.90% | 3.99% | -6.84% | 1.52% | 4.29% | 6.19% | 0.35% | 3.18% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | -0.09% | 8.40% | 2.47% | 5.81% | -17.01% | 1.95% | 8.08% | 10.12% | -1.55% | 4.52% |
Доходность по периодам
С начала года, ARINX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у MDVAX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции ARINX превзошли акции MDVAX по среднегодовой доходности: 2.31% против 2.08% соответственно.
ARINX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- 2.31%
MDVAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARINX и MDVAX
ARINX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии MDVAX в 1.07%.
Доходность на риск
ARINX vs. MDVAX — Ранг доходности на риск
ARINX
MDVAX
Сравнение ARINX c MDVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Income Fund (ARINX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARINX | MDVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 1.46 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 2.10 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.28 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.05 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 7.79 | +1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARINX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.46 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.01 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.40 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.69 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между ARINX и MDVAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARINX и MDVAX
Дивидендная доходность ARINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности MDVAX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARINX Archer Income Fund | 3.20% | 2.72% | 3.77% | 3.15% | 2.72% | 2.56% | 2.66% | 2.69% | 2.84% | 2.94% | 2.84% | 2.79% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | 3.59% | 3.91% | 2.45% | 4.87% | 3.76% | 4.06% | 7.20% | 2.90% | 2.86% | 2.64% | 2.11% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок ARINX и MDVAX
Максимальная просадка ARINX за все время составила -97.42%, что больше максимальной просадки MDVAX в -23.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARINX и MDVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARINX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.42% | -23.02% | -74.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | -3.00% | +1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.42% | -23.02% | -74.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.42% | -23.02% | -74.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.30% | -5.91% | -91.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -3.46% | -5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.79% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARINX и MDVAX
Текущая волатильность для Archer Income Fund (ARINX) составляет 0.81%, в то время как у MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что ARINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARINX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 1.02% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.18% | 1.99% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85% | 3.86% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,971.76% | 6.45% | +1,965.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,394.31% | 5.26% | +1,389.05% |