Сравнение ARINX с GUGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Income Fund (ARINX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX).
ARINX управляется Archer. Фонд был запущен 11 мар. 2011 г.. GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности ARINX и GUGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARINX и GUGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARINX Archer Income Fund | -0.26% | 4.42% | 4.90% | 3.99% | -6.84% | 1.52% | 4.29% | 6.19% | 0.35% | 3.18% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 0.96% | 7.29% | 0.96% | 6.02% | -14.52% | -3.17% | 4.91% | 9.66% | 2.13% | 4.44% |
Доходность по периодам
С начала года, ARINX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у GUGAX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции ARINX превзошли акции GUGAX по среднегодовой доходности: 2.31% против 1.60% соответственно.
ARINX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- 2.31%
GUGAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARINX и GUGAX
ARINX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии GUGAX в 0.45%.
Доходность на риск
ARINX vs. GUGAX — Ранг доходности на риск
ARINX
GUGAX
Сравнение ARINX c GUGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Income Fund (ARINX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARINX | GUGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 1.34 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 1.95 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.26 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.76 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 6.51 | +2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARINX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.34 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.01 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.30 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.08 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между ARINX и GUGAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARINX и GUGAX
Дивидендная доходность ARINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности GUGAX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARINX Archer Income Fund | 3.20% | 2.72% | 3.77% | 3.15% | 2.72% | 2.56% | 2.66% | 2.69% | 2.84% | 2.94% | 2.84% | 2.79% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 4.52% | 3.69% | 4.34% | 0.00% | 1.94% | 2.90% | 7.96% | 5.74% | 5.08% | 2.43% | 3.29% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок ARINX и GUGAX
Максимальная просадка ARINX за все время составила -97.42%, что больше максимальной просадки GUGAX в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARINX и GUGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARINX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.42% | -38.57% | -58.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | -3.08% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.42% | -20.53% | -76.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.42% | -23.06% | -74.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.30% | -6.72% | -90.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -11.29% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.84% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARINX и GUGAX
Archer Income Fund (ARINX) имеет более высокую волатильность в 0.81% по сравнению с GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ARINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARINX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 0.00% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.18% | 1.82% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85% | 4.02% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,971.76% | 6.57% | +1,965.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,394.31% | 5.44% | +1,388.87% |