PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARINX с HOBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARINX с HOBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Income Fund (ARINX) и Holbrook Income Fund Class I (HOBIX).

ARINX управляется Archer. Фонд был запущен 11 мар. 2011 г.. HOBIX - это активно управляемый фонд от Holbrook Holdings. Фонд был запущен 6 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ARINX и HOBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Income Fund (ARINX) и Holbrook Income Fund Class I (HOBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARINX и HOBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARINX
Archer Income Fund		-0.26%4.42%4.90%3.99%-6.84%1.52%4.29%6.19%0.35%3.23%
HOBIX
Holbrook Income Fund Class I		0.82%7.67%7.66%5.65%-2.91%6.13%7.45%7.70%1.74%2.75%

Доходность по периодам

С начала года, ARINX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у HOBIX с доходностью 0.82%.

ARINX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.40%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.36%
10 лет*
2.31%

HOBIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.01%
1 год
6.29%
3 года*
7.01%
5 лет*
4.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Income Fund

Holbrook Income Fund Class I

Часто сравнивают с ARINX:
ARINX с BCPIXARINX с AMFIXARINX с GUGAXARINX с NPCTARINX с JAFLXARINX с JCPUXARINX с ANBAX
Часто сравнивают с HOBIX:
HOBIX с AAIIXHOBIX с AMFIXHOBIX с BCPIXHOBIX с EINFXHOBIX с MCFIXHOBIX с TGRNXHOBIX с PTSAX

Сравнение комиссий ARINX и HOBIX

ARINX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии HOBIX в 1.05%.

HOBIX
Holbrook Income Fund Class I
ARINX
Archer Income Fund

Доходность на риск

ARINX vs. HOBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARINX
Ранг доходности на риск ARINX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARINX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARINX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARINX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARINX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARINX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
HOBIX
Ранг доходности на риск HOBIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOBIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOBIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARINX c HOBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Income Fund (ARINX) и Holbrook Income Fund Class I (HOBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARINXHOBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

3.05

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

8.69

-5.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

3.67

-2.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

8.16

-5.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

30.37

-20.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARINX vs. HOBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARINX на текущий момент составляет 1.94, что ниже коэффициента Шарпа HOBIX равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARINX и HOBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARINXHOBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

3.05

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

1.61

-1.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.83

-0.83

Корреляция

Корреляция между ARINX и HOBIX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARINX и HOBIX

Дивидендная доходность ARINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности HOBIX в 5.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARINX
Archer Income Fund		3.20%2.72%3.77%3.15%2.72%2.56%2.66%2.69%2.84%2.94%2.84%2.79%
HOBIX
Holbrook Income Fund Class I		5.99%6.45%7.04%6.35%5.31%3.97%6.30%3.51%4.32%2.12%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARINX и HOBIX

Максимальная просадка ARINX за все время составила -97.42%, что больше максимальной просадки HOBIX в -23.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARINX и HOBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARINXHOBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.42%

-23.52%

-73.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-0.72%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.42%

-4.16%

-93.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.30%

-0.20%

-97.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-0.99%

-8.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.22%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ARINX и HOBIX

Archer Income Fund (ARINX) имеет более высокую волатильность в 0.81% по сравнению с Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что ARINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARINXHOBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

0.23%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

1.57%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85%

2.08%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,971.76%

2.63%

+1,969.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,394.31%

5.78%

+1,388.53%