Сравнение USIAX с UDBPX
USIAX (UBS Ultra Short Income Fund) and UDBPX (UBS Sustainable Development Bank Bond Fund) are both mutual funds - USIAX is a Ultrashort Bond fund managed by UBS, while UDBPX is a Global Bonds fund managed by UBS. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. USIAX charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for UDBPX.
Доходность
Сравнение доходности USIAX и UDBPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USIAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UDBPX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USIAX и UDBPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.32% |
UDBPX UBS Sustainable Development Bank Bond Fund | 0.21% |
Correlation
The correlation between USIAX and UDBPX is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USIAX vs. UDBPX — Ранг доходности на риск
USIAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UDBPX
Сравнение USIAX c UDBPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USIAX | UDBPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USIAX и UDBPX
Максимальная просадка USIAX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки UDBPX в -15.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIAX и UDBPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USIAX | UDBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -15.45% | +15.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.25% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.33% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -5.09% | +5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USIAX и UDBPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USIAX | UDBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 3.41% | -1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.56% | 4.99% | -3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.56% | 4.49% | -2.93% |
Сравнение комиссий USIAX и UDBPX
USIAX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии UDBPX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIAX и UDBPX
Дивидендная доходность USIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности UDBPX в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDBPX UBS Sustainable Development Bank Bond Fund | 3.61% | 3.12% | 2.84% | 2.15% | 1.46% | 1.03% | 4.11% | 2.69% | 0.52% |
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USIAX and UDBPX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для USIAX и UDBPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор