Сравнение USIAX с BPGLX
USIAX (UBS Ultra Short Income Fund) and BPGLX (UBS Global Allocation Fund) are both mutual funds - USIAX is a Ultrashort Bond fund managed by UBS, while BPGLX is a Global Allocation fund managed by UBS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. USIAX charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for BPGLX.
Доходность
Сравнение доходности USIAX и BPGLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USIAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPGLX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 5.14%
- С начала года
- 7.91%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 7.44%
Сравнение доходности по годам USIAX и BPGLX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.54% |
BPGLX UBS Global Allocation Fund | 0.20% |
Correlation
The correlation between USIAX and BPGLX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USIAX vs. BPGLX — Ранг доходности на риск
USIAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BPGLX
Сравнение USIAX c BPGLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и UBS Global Allocation Fund (BPGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USIAX | BPGLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USIAX и BPGLX
Максимальная просадка USIAX за все время составила -0.10%, что меньше максимальной просадки BPGLX в -53.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIAX и BPGLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USIAX | BPGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.10% | -53.03% | +52.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -1.07% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -5.77% | +5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USIAX и BPGLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USIAX | BPGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35% | 11.01% | -9.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.35% | 10.76% | -9.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.35% | 10.85% | -9.50% |
Сравнение комиссий USIAX и BPGLX
USIAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BPGLX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIAX и BPGLX
Дивидендная доходность USIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности BPGLX в 1.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPGLX UBS Global Allocation Fund | 1.92% | 2.08% | 2.02% | 2.37% | 4.65% | 18.98% | 1.78% | 7.15% | 0.00% | 1.64% | 2.42% | 2.83% |
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USIAX and BPGLX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для USIAX и BPGLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор