PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USIAX с BPGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USIAX с BPGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и UBS Global Allocation Fund (BPGLX).

USIAX управляется UBS. Фонд был запущен 29 мая 2018 г.. BPGLX управляется UBS. Фонд был запущен 30 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности USIAX и BPGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и UBS Global Allocation Fund (BPGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USIAX и BPGLX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund		0.13%4.54%5.35%4.47%-0.38%-0.18%0.84%1.28%-0.00%
BPGLX
UBS Global Allocation Fund		-1.90%19.02%8.56%9.69%-16.82%8.09%13.84%19.05%-7.71%

Доходность по периодам

С начала года, USIAX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у BPGLX с доходностью -1.90%.

USIAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.10%
1 год
3.49%
3 года*
4.57%
5 лет*
2.77%
10 лет*
—

BPGLX

1 день
2.45%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
1.04%
1 год
16.65%
3 года*
11.03%
5 лет*
3.98%
10 лет*
6.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Ultra Short Income Fund

UBS Global Allocation Fund

Часто сравнивают с USIAX:
USIAX с SCHOUSIAX с DVRUXUSIAX с FHCOXUSIAX с PASIXUSIAX с QGRPXUSIAX с BNUEXUSIAX с PWTYX
Часто сравнивают с BPGLX:
BPGLX с BNUEXBPGLX с PCEMXBPGLX с PWTYXBPGLX с PCLCXBPGLX с PCSGXBPGLX с PCSIXBPGLX с EMPTX

Сравнение комиссий USIAX и BPGLX

USIAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BPGLX в 0.95%.

BPGLX
UBS Global Allocation Fund
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund

Доходность на риск

USIAX vs. BPGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USIAX
Ранг доходности на риск USIAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BPGLX
Ранг доходности на риск BPGLX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPGLX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPGLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPGLX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPGLX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPGLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USIAX c BPGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и UBS Global Allocation Fund (BPGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USIAXBPGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.37

1.52

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.85

2.12

+2.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.99

1.32

+1.68

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.78

1.59

+3.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

45.29

6.21

+39.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USIAX vs. BPGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USIAX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа BPGLX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USIAX и BPGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USIAXBPGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.52

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.39

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.49

-0.03

Корреляция

Корреляция между USIAX и BPGLX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USIAX и BPGLX

Дивидендная доходность USIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности BPGLX в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund		3.63%4.43%5.10%3.74%1.44%0.12%0.93%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
BPGLX
UBS Global Allocation Fund		2.12%2.08%2.02%2.37%4.65%18.98%1.78%7.15%0.00%1.64%2.42%2.83%

Просадки

Сравнение просадок USIAX и BPGLX

Максимальная просадка USIAX за все время составила -4.88%, что меньше максимальной просадки BPGLX в -53.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIAX и BPGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

USIAXBPGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.88%

-53.03%

+48.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.81%

-8.99%

+8.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.88%

-22.24%

+17.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-6.69%

+6.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-5.81%

+5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

2.32%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности USIAX и BPGLX

Текущая волатильность для UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) составляет 0.14%, в то время как у UBS Global Allocation Fund (BPGLX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что USIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USIAXBPGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.14%

5.36%

-5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.86%

8.05%

-7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65%

12.19%

-10.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

10.55%

-4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

10.76%

-6.26%