Сравнение USHY с FLRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT).
USHY и FLRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г.. FLRT - это активно управляемый фонд от Pacific Life. Фонд был запущен 19 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности USHY и FLRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USHY и FLRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | -0.05% | 8.81% | 8.45% | 12.73% | -11.18% | 5.02% | 6.17% | 14.24% | -2.41% | 0.16% |
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF | -0.20% | 6.24% | 9.18% | 14.59% | -2.72% | 3.18% | 2.78% | 9.44% | -1.14% | 0.73% |
Доходность по периодам
С начала года, USHY показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у FLRT с доходностью -0.20%.
USHY
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 7.26%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- —
FLRT
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 8.83%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 4.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USHY и FLRT
USHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FLRT в 0.69%.
Доходность на риск
USHY vs. FLRT — Ранг доходности на риск
USHY
FLRT
Сравнение USHY c FLRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USHY | FLRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.80 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.31 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.56 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.15 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 8.63 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USHY | FLRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.80 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 2.47 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.73 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между USHY и FLRT составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USHY и FLRT
Дивидендная доходность USHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что сопоставимо с доходностью FLRT в 6.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.95% | 6.79% | 6.89% | 6.63% | 6.08% | 5.07% | 5.30% | 5.92% | 6.30% | 0.73% | 0.00% | 0.00% |
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF | 6.92% | 6.93% | 7.93% | 8.40% | 5.81% | 3.16% | 3.52% | 4.30% | 3.95% | 3.20% | 3.38% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок USHY и FLRT
Максимальная просадка USHY за все время составила -22.44%, что больше максимальной просадки FLRT в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHY и FLRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| USHY | FLRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.44% | -20.96% | -1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.92% | -2.47% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.56% | -7.60% | -7.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -0.88% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -1.43% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.62% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности USHY и FLRT
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что USHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USHY | FLRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 0.46% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 1.22% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.52% | 3.04% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 2.32% | +5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.32% | 6.24% | +2.08% |