PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USHY с DIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USHY с DIV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF) and DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) are both exchange-traded funds - USHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Constrained Index, while DIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USHY returned 4.21%/yr vs 5.31%/yr for DIV. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USHY charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for DIV.

Доходность

Сравнение доходности USHY и DIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USHY показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у DIV с доходностью 14.48%.

USHY

1 день
0.03%
1 месяц
0.59%
С начала года
1.75%
6 месяцев
2.37%
1 год
6.90%
3 года*
8.94%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—

DIV

1 день
0.68%
1 месяц
1.40%
С начала года
14.48%
6 месяцев
13.33%
1 год
15.73%
3 года*
11.89%
5 лет*
5.31%
10 лет*
4.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USHY и DIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		1.75%8.81%8.45%12.73%-11.18%5.02%6.17%14.24%-2.41%0.16%
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		14.48%3.10%11.27%-1.73%-3.92%30.60%-22.85%14.50%-6.60%2.79%

Correlation

The correlation between USHY and DIV is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.52

The correlation between USHY and DIV shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USHY и DIV

Секторы
USHY
DIV

Энергетика

99.2%
21.5%

Недвижимость

0.8%
19.8%

Сырьевые материалы

-

4.6%

Коммуникационные услуги

-

6.3%

Потребительский циклический сектор

-

3.5%

Потребительский защитный сектор

-

13.4%

Финансовые услуги

-

3.9%

Здравоохранение

-

3.6%

Промышленность

-

11.5%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

12.0%

Энергетика

USHY
99.2%
DIV
21.5%

Недвижимость

USHY
0.8%
DIV
19.8%

Сырьевые материалы

USHY

-

DIV
4.6%

Коммуникационные услуги

USHY

-

DIV
6.3%

Потребительский циклический сектор

USHY

-

DIV
3.5%

Потребительский защитный сектор

USHY

-

DIV
13.4%

Финансовые услуги

USHY

-

DIV
3.9%

Здравоохранение

USHY

-

DIV
3.6%

Промышленность

USHY

-

DIV
11.5%

Технологии

USHY

-

DIV

-

Коммунальные услуги

USHY

-

DIV
12.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Global X SuperDividend U.S. ETF

Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с BKLNUSHY с HYLBUSHY с SPY
Часто сравнивают с DIV:
DIV с DIVODIV с SCHDDIV с SPYDDIV с VOODIV с JEPIDIV с VYMDIV с SPHD

Доходность на риск

USHY vs. DIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DIV
Ранг доходности на риск DIV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USHY c DIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USHYDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.53

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.20

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

3.02

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.77

8.43

+4.34

USHY vs. DIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USHY на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIV равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHY и DIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USHY и DIV

Максимальная просадка USHY за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки DIV в -52.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHY и DIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USHYDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.44%

-52.74%

+30.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-5.23%

+2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.66%

-12.33%

+7.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.56%

-21.14%

+5.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.73%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-7.01%

+4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

1.88%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности USHY и DIV

Текущая волатильность для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) составляет 1.20%, в то время как у Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что USHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USHYDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

3.07%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

7.08%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69%

10.32%

-6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.35%

13.69%

-6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.24%

17.98%

-9.74%

Сравнение комиссий USHY и DIV

USHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DIV в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USHY и DIV

Дивидендная доходность USHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности DIV в 6.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		6.61%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.90%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USHY and DIV have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIV has higher volatility (3.07%) compared to USHY (1.20%). In terms of maximum drawdown, USHY dropped -22.44% vs DIV's -52.74%.

On 5-year performance, DIV leads with 5.31% vs 4.21% for USHY. On fees, USHY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USHY has been the lower-risk option at 1.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIV has performed better with a 5.31% return vs 4.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for DIV.

USHY has the higher dividend yield at 6.90%, compared with 6.61% for DIV.

USHY is categorized as High Yield Bonds, while DIV is Mid Cap Value Equities. USHY tracks ICE BofA US High Yield Constrained Index, while DIV tracks Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.15% for USHY and 0.45% for DIV.

USHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USHY и DIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор