PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USHY с BBHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности USHY и BBHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USHY показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у BBHY с доходностью 1.73%.


USHY

1 день
0.22%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.64%
6 месяцев
1.98%
1 год
6.99%
3 года*
9.01%
5 лет*
4.29%
10 лет*

BBHY

1 день
0.15%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.18%
1 год
7.10%
3 года*
8.76%
5 лет*
4.12%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USHY и BBHY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
1.64%8.81%8.45%12.73%-11.18%5.02%6.17%14.24%-2.41%0.16%
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
1.73%8.51%7.81%11.98%-10.37%3.88%5.36%14.35%-2.50%0.05%

Correlation

The correlation between USHY and BBHY is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.89

The correlation between USHY and BBHY has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

USHY vs. BBHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USHY
Ранг доходности на риск USHY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 7171
Ранг коэф-та Мартина

BBHY
Ранг доходности на риск BBHY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBHY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBHY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBHY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBHY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBHY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USHY c BBHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USHYBBHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.00

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.99

13.50

-0.52

USHY vs. BBHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USHY на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBHY равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHY и BBHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USHYBBHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.97

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.57

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.64

-0.06

Просадки

Сравнение просадок USHY и BBHY

Максимальная просадка USHY за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки BBHY в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHY и BBHY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USHYBBHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.44%

-24.98%

+2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-2.37%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.66%

-5.00%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.56%

-15.32%

-0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.14%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-2.37%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.53%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности USHY и BBHY

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) имеют волатильность 1.14% и 1.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USHYBBHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

1.13%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.92%

2.85%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65%

3.62%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.34%

7.26%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.25%

7.53%

+0.72%

Сравнение комиссий USHY и BBHY

И USHY, и BBHY имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USHY и BBHY

Дивидендная доходность USHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что сопоставимо с доходностью BBHY в 6.94%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
6.94%7.24%7.18%6.49%5.92%4.06%4.73%4.99%5.02%4.81%1.42%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
6.91%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.97, USHY and BBHY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USHY has higher volatility (1.14%) compared to BBHY (1.13%). In terms of maximum drawdown, USHY dropped -22.44% vs BBHY's -24.98%.

On 5-year performance, USHY leads with 4.29% vs 4.12% for BBHY. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USHY has performed better with a 4.29% return vs 4.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USHY and BBHY have the same expense ratio: 0.15% per year.

BBHY has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 6.91% for USHY.

USHY tracks ICE BofA US High Yield Constrained Index, while BBHY tracks ICE BofA US High Yield Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan.

BBHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USHY и BBHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор