Сравнение BBHY с HYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD).
BBHY и HYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBHY - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Index. Фонд был запущен 15 сент. 2016 г.. HYD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Municipal Custom High Yield Composite Index. Фонд был запущен 4 февр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBHY и HYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBHY и HYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | -0.05% | 8.51% | 7.81% | 11.98% | -10.37% | 3.88% | 5.36% | 14.35% | -2.50% | 6.57% |
HYD VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF | -0.34% | 2.83% | 4.94% | 6.52% | -15.97% | 5.05% | 0.17% | 9.34% | 2.19% | 9.78% |
Доходность по периодам
С начала года, BBHY показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у HYD с доходностью -0.34%.
BBHY
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- —
HYD
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 2.70%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- 2.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBHY и HYD
BBHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HYD в 0.35%.
Доходность на риск
BBHY vs. HYD — Ранг доходности на риск
BBHY
HYD
Сравнение BBHY c HYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBHY | HYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.46 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 0.59 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.11 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 0.73 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 1.76 | +7.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBHY | HYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.46 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | -0.02 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.44 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между BBHY и HYD составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHY и HYD
Дивидендная доходность BBHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности HYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 7.14% | 7.24% | 7.18% | 6.49% | 5.92% | 4.06% | 4.73% | 4.99% | 5.02% | 4.81% | 1.42% | 0.00% |
HYD VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF | 4.38% | 4.29% | 4.29% | 4.13% | 3.96% | 3.50% | 4.01% | 4.08% | 4.43% | 4.29% | 4.58% | 4.82% |
Просадки
Сравнение просадок BBHY и HYD
Максимальная просадка BBHY за все время составила -24.98%, что меньше максимальной просадки HYD в -35.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHY и HYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBHY | HYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.98% | -35.61% | +10.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.34% | -4.42% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.32% | -20.72% | +5.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -4.40% | +3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -4.34% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 1.83% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHY и HYD
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) имеют волатильность 2.19% и 2.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBHY | HYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 2.22% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 2.83% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.73% | 5.90% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.25% | 6.44% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.58% | 12.60% | -5.02% |