PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBHY с HYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBHY с HYD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BBHY (JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF) and HYD (VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF) are both exchange-traded funds - BBHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Index, while HYD is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays Municipal Custom High Yield Composite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBHY returned 4.03%/yr vs -0.12%/yr for HYD. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. BBHY charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for HYD.

Доходность

Сравнение доходности BBHY и HYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBHY показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у HYD с доходностью 2.03%.

BBHY

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.32%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.70%
1 год
6.84%
3 года*
8.52%
5 лет*
4.03%
10 лет*
—

HYD

1 день
-0.23%
1 месяц
0.53%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.86%
1 год
7.95%
3 года*
4.57%
5 лет*
-0.12%
10 лет*
2.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBHY и HYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		1.29%8.51%7.81%11.98%-10.37%3.88%5.36%14.35%-2.50%6.57%
HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF		2.03%2.83%4.94%6.52%-15.97%5.05%0.17%9.34%2.19%9.78%

Correlation

The correlation between BBHY and HYD is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.34

The correlation between BBHY and HYD shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.52 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF

VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF

Часто сравнивают с BBHY:
BBHY с SPHYBBHY с USHYBBHY с HYGBBHY с SPYBBHY с JNKBBHY с XBBBHY с AAA
Часто сравнивают с HYD:
HYD с HYMBHYD с VTEBHYD с MUBHYD с VWALXHYD с HYGHYD с VWEAXHYD с HIMU

Доходность на риск

BBHY vs. HYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBHY
Ранг доходности на риск BBHY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBHY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBHY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBHY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
HYD
Ранг доходности на риск HYD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYD: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBHY c HYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBHYHYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.99

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.91

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.49

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.98

8.57

+4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBHY vs. HYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBHY на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYD равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBHY и HYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBHYHYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.99

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

-0.02

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.45

+0.19

Просадки

Сравнение просадок BBHY и HYD

Максимальная просадка BBHY за все время составила -24.98%, что меньше максимальной просадки HYD в -35.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHY и HYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBHYHYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.98%

-35.61%

+10.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.37%

-3.21%

+0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.00%

-7.23%

+2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.32%

-20.72%

+5.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-2.13%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-4.32%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.93%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BBHY и HYD

JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) имеют волатильность 1.16% и 1.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBHYHYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

1.13%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

2.99%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65%

4.01%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.26%

6.45%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.53%

12.60%

-5.07%

Сравнение комиссий BBHY и HYD

BBHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HYD в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBHY и HYD

Дивидендная доходность BBHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности HYD в 4.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		6.97%7.24%7.18%6.49%5.92%4.06%4.73%4.99%5.02%4.81%1.42%0.00%
HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF		4.26%4.29%4.29%4.13%3.96%3.50%4.01%4.08%4.43%4.29%4.58%4.82%

Часто задаваемые вопросы

BBHY and HYD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBHY has higher volatility (1.16%) compared to HYD (1.13%). In terms of maximum drawdown, BBHY dropped -24.98% vs HYD's -35.61%.

On 5-year performance, BBHY leads with 4.03% vs -0.12% for HYD. On fees, BBHY is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBHY has performed better with a 4.03% return vs -0.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for HYD.

BBHY has the higher dividend yield at 6.97%, compared with 4.26% for HYD.

BBHY is categorized as High Yield Bonds, while HYD is Municipal Bonds. BBHY tracks ICE BofA US High Yield Index, while HYD tracks Bloomberg Barclays Municipal Custom High Yield Composite Index. They also come from different issuers: JPMorgan and VanEck. Their fees differ too: 0.15% for BBHY and 0.35% for HYD.

HYD currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBHY и HYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор