Сравнение BBHY с AAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA).
BBHY и AAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBHY - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Index. Фонд был запущен 15 сент. 2016 г.. AAA - это активно управляемый фонд от Alternative Access Funds LLC. Фонд был запущен 9 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BBHY и AAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBHY и AAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | -0.05% | 8.51% | 7.81% | 11.98% | -10.37% | 3.88% | 4.67% |
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF | 1.08% | 4.92% | 6.85% | 8.94% | 0.15% | 0.86% | 0.32% |
Доходность по периодам
С начала года, BBHY показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у AAA с доходностью 1.08%.
BBHY
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- —
AAA
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBHY и AAA
BBHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AAA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBHY vs. AAA — Ранг доходности на риск
BBHY
AAA
Сравнение BBHY c AAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBHY | AAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.56 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.27 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.39 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.48 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 18.01 | -8.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBHY | AAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.56 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 2.03 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.94 | -1.31 |
Корреляция
Корреляция между BBHY и AAA составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHY и AAA
Дивидендная доходность BBHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности AAA в 4.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 7.14% | 7.24% | 7.18% | 6.49% | 5.92% | 4.06% | 4.73% | 4.99% | 5.02% | 4.81% | 1.42% |
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF | 4.99% | 5.11% | 6.17% | 6.11% | 2.78% | 1.06% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBHY и AAA
Максимальная просадка BBHY за все время составила -24.98%, что больше максимальной просадки AAA в -2.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHY и AAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBHY | AAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.98% | -2.63% | -22.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.34% | -2.25% | -2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.32% | -2.63% | -12.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | 0.00% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -0.31% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.31% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHY и AAA
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что BBHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBHY | AAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 0.63% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 1.52% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.73% | 3.40% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.25% | 2.22% | +5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.58% | 2.13% | +5.45% |