Сравнение BBHY с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
BBHY и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBHY - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Index. Фонд был запущен 15 сент. 2016 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBHY и HYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBHY и HYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | -0.05% | 8.51% | 7.81% | 11.98% | -10.37% | 3.88% | 5.36% | 14.35% | -2.50% | 6.57% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | -0.11% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -10.98% | 3.76% | 4.47% | 14.09% | -2.02% | 6.07% |
Доходность по периодам
С начала года, BBHY показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью -0.11%.
BBHY
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- —
HYG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 5.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBHY и HYG
BBHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.
Доходность на риск
BBHY vs. HYG — Ранг доходности на риск
BBHY
HYG
Сравнение BBHY c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBHY | HYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.87 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.82 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 9.57 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBHY | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.49 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.45 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между BBHY и HYG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHY и HYG
Дивидендная доходность BBHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности HYG в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 7.14% | 7.24% | 7.18% | 6.49% | 5.92% | 4.06% | 4.73% | 4.99% | 5.02% | 4.81% | 1.42% | 0.00% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.88% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок BBHY и HYG
Максимальная просадка BBHY за все время составила -24.98%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHY и HYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBHY | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.98% | -34.25% | +9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.34% | -3.93% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.32% | -15.79% | +0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -1.05% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -3.27% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.75% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHY и HYG
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) имеют волатильность 2.19% и 2.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBHY | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 2.30% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 2.93% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.73% | 5.57% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.25% | 7.51% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.58% | 8.31% | -0.73% |