PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBHY с XB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBHY с XB

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BBHY (JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF) and XB (BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - BBHY tracks the ICE BofA US High Yield Index while XB tracks the ICE BofA Single-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BBHY returned 8.52%/yr vs 8.28%/yr for XB. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BBHY charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for XB.

Доходность

Сравнение доходности BBHY и XB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBHY показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у XB с доходностью 1.69%.

BBHY

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.32%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.70%
1 год
6.84%
3 года*
8.52%
5 лет*
4.03%
10 лет*
—

XB

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.03%
С начала года
1.69%
6 месяцев
2.23%
1 год
7.14%
3 года*
8.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBHY и XB

2026 (YTD)2025202420232022
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		1.29%8.51%7.81%11.98%-3.00%
XB
BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		1.69%7.81%7.41%12.94%-4.25%

Correlation

The correlation between BBHY and XB is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2022 г.

0.90

The correlation between BBHY and XB has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBHY и XB

Секторы
BBHY
XB

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.3%

Промышленность

8.4%
9.9%

Коммуникационные услуги

7.9%
5.2%

Здравоохранение

5.4%
4.3%

Энергетика

5.2%
5.2%

Финансовые услуги

4.1%
2.3%

Технологии

4.0%
5.0%

Недвижимость

3.9%
3.1%

Сырьевые материалы

3.2%
4.1%

Потребительский защитный сектор

2.5%
3.0%

Коммунальные услуги

2.0%
1.1%

Потребительский циклический сектор

BBHY
10.0%
XB
9.3%

Промышленность

BBHY
8.4%
XB
9.9%

Коммуникационные услуги

BBHY
7.9%
XB
5.2%

Здравоохранение

BBHY
5.4%
XB
4.3%

Энергетика

BBHY
5.2%
XB
5.2%

Финансовые услуги

BBHY
4.1%
XB
2.3%

Технологии

BBHY
4.0%
XB
5.0%

Недвижимость

BBHY
3.9%
XB
3.1%

Сырьевые материалы

BBHY
3.2%
XB
4.1%

Потребительский защитный сектор

BBHY
2.5%
XB
3.0%

Коммунальные услуги

BBHY
2.0%
XB
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF

BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BBHY:
BBHY с SPHYBBHY с USHYBBHY с HYGBBHY с HYDBBHY с SPYBBHY с JNKBBHY с AAA
Часто сравнивают с XB:
XB с XCCCXB с BOXXXB с SCYBXB с CLOZXB с HYBLXB с HYGHXB с JNK

Доходность на риск

BBHY vs. XB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBHY
Ранг доходности на риск BBHY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBHY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBHY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBHY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XB
Ранг доходности на риск XB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XB: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XB: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBHY c XB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBHYXBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.92

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.95

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.33

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.98

14.56

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBHY vs. XB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBHY на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XB равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBHY и XB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBHYXBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.92

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.84

-0.20

Просадки

Сравнение просадок BBHY и XB

Максимальная просадка BBHY за все время составила -24.98%, что больше максимальной просадки XB в -9.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHY и XB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBHYXBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.98%

-9.25%

-15.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.37%

-2.16%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.00%

-5.36%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.59%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-1.32%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.49%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BBHY и XB

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) составляет 1.16%, в то время как у BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что BBHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBHYXBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

1.36%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

2.98%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65%

3.75%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.26%

7.44%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.53%

7.44%

+0.09%

Сравнение комиссий BBHY и XB

BBHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XB в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBHY и XB

Дивидендная доходность BBHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что меньше доходности XB в 7.09%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		6.97%7.24%7.18%6.49%5.92%4.06%4.73%4.99%5.02%4.81%1.42%
XB
BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		7.09%6.96%7.74%7.87%5.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBHY and XB have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XB has higher volatility (1.36%) compared to BBHY (1.16%). In terms of maximum drawdown, BBHY dropped -24.98% vs XB's -9.25%.

On 3-year performance, BBHY leads with 8.52% vs 8.28% for XB. On fees, BBHY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BBHY has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBHY has performed better with a 8.52% return vs 8.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for XB.

XB has the higher dividend yield at 7.09%, compared with 6.97% for BBHY.

BBHY tracks ICE BofA US High Yield Index, while XB tracks ICE BofA Single-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: JPMorgan and BondBloxx. Their fees differ too: 0.15% for BBHY and 0.30% for XB.

XB currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBHY и XB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор