Сравнение USGRX с TANDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth & Income Fund (USGRX) и Castle Tandem Fund (TANDX).
USGRX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности USGRX и TANDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USGRX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGRX USAA Growth & Income Fund | -1.48% | 15.94% | 21.47% | 26.69% | -18.52% | 22.53% | 17.45% | 10.25% |
TANDX Castle Tandem Fund | -8.57% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Доходность по периодам
С начала года, USGRX показывает доходность -1.48%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.57%.
USGRX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 17.31%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 12.09%
TANDX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -9.68%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USGRX и TANDX
USGRX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Доходность на риск
USGRX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
USGRX
TANDX
Сравнение USGRX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth & Income Fund (USGRX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USGRX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | -0.82 | +1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | -1.08 | +2.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.86 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | -0.69 | +2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | -2.00 | +9.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USGRX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | -0.82 | +1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.00 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.01 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между USGRX и TANDX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGRX и TANDX
Дивидендная доходность USGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности TANDX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGRX USAA Growth & Income Fund | 8.34% | 8.06% | 20.65% | 0.93% | 12.58% | 11.97% | 0.84% | 24.69% | 11.92% | 5.12% | 1.26% | 6.45% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.75% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USGRX и TANDX
Максимальная просадка USGRX за все время составила -56.93%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGRX и TANDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USGRX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.93% | -95.17% | +38.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -13.14% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.81% | -95.17% | +64.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -95.10% | +88.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -18.93% | +10.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 4.50% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности USGRX и TANDX
USAA Growth & Income Fund (USGRX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что USGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USGRX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 3.19% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.06% | 7.33% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 12.04% | +4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 1,010.25% | -989.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 852.44% | -832.32% |