Сравнение USGRX с SVPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth & Income Fund (USGRX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).
USGRX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности USGRX и SVPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USGRX и SVPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USGRX USAA Growth & Income Fund | -1.48% | 15.94% | 21.47% | 26.69% | -18.52% | 14.21% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 0.97% | 4.19% | 3.82% | 5.30% | -4.37% | 0.78% |
Доходность по периодам
С начала года, USGRX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.
USGRX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 17.31%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 12.09%
SVPFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USGRX и SVPFX
USGRX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.
Доходность на риск
USGRX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск
USGRX
SVPFX
Сравнение USGRX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth & Income Fund (USGRX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USGRX | SVPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.48 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 0.66 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 0.61 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 3.32 | +4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USGRX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.48 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.38 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между USGRX и SVPFX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGRX и SVPFX
Дивидендная доходность USGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности SVPFX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGRX USAA Growth & Income Fund | 8.34% | 8.06% | 20.65% | 0.93% | 12.58% | 11.97% | 0.84% | 24.69% | 11.92% | 5.12% | 1.26% | 6.45% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.48% | 1.83% | 4.37% | 4.29% | 0.76% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USGRX и SVPFX
Максимальная просадка USGRX за все время составила -56.93%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGRX и SVPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USGRX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.93% | -6.37% | -50.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -5.22% | -6.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -0.35% | -6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -1.99% | -6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 0.98% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности USGRX и SVPFX
USAA Growth & Income Fund (USGRX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что USGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USGRX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 0.85% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.06% | 1.37% | +6.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 8.01% | +8.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 5.59% | +15.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 5.59% | +14.53% |