PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USGRX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USGRX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth & Income Fund (USGRX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

USGRX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности USGRX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth & Income Fund (USGRX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USGRX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USGRX
USAA Growth & Income Fund		-1.48%15.94%21.47%26.69%-18.52%22.53%17.45%21.78%-8.76%20.67%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, USGRX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции USGRX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 12.09% против 8.31% соответственно.

USGRX

1 день
2.22%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.66%
1 год
17.31%
3 года*
17.91%
5 лет*
10.67%
10 лет*
12.09%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Growth & Income Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с USGRX:
USGRX с ONGFXUSGRX с SCHGUSGRX с VUGUSGRX с SPYUSGRX с IIPRUSGRX с FFNOXUSGRX с AGTHX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий USGRX и SGOIX

USGRX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
USGRX
USAA Growth & Income Fund

Доходность на риск

USGRX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USGRX
Ранг доходности на риск USGRX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGRX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGRX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGRX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGRX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth & Income Fund (USGRX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USGRXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

2.21

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.80

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.44

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.59

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

10.79

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USGRX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGRX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGRX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USGRXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.21

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.86

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.73

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.88

-0.41

Корреляция

Корреляция между USGRX и SGOIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGRX и SGOIX

Дивидендная доходность USGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USGRX
USAA Growth & Income Fund		8.34%8.06%20.65%0.93%12.58%11.97%0.84%24.69%11.92%5.12%1.26%6.45%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок USGRX и SGOIX

Максимальная просадка USGRX за все время составила -56.93%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGRX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

USGRXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.93%

-35.54%

-21.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-11.35%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.81%

-21.39%

-9.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

-24.79%

-9.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-8.91%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-4.57%

-4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.72%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности USGRX и SGOIX

Текущая волатильность для USAA Growth & Income Fund (USGRX) составляет 4.14%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что USGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USGRXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

6.40%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

9.85%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

13.64%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

11.77%

+9.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

11.37%

+8.75%