Сравнение USGRX с RCKSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth & Income Fund (USGRX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX).
USGRX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. RCKSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 31 дек. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности USGRX и RCKSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USGRX и RCKSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGRX USAA Growth & Income Fund | -1.48% | 15.94% | 21.47% | 26.69% | -18.52% | 22.53% | 17.45% | 21.78% | -8.76% | 20.67% |
RCKSX Rock Oak Core Growth Fund | 7.71% | 12.99% | 15.12% | 15.57% | -18.09% | 9.96% | 13.75% | 19.05% | -2.14% | 22.69% |
Доходность по периодам
С начала года, USGRX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у RCKSX с доходностью 7.71%. За последние 10 лет акции USGRX превзошли акции RCKSX по среднегодовой доходности: 12.09% против 10.38% соответственно.
USGRX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 17.31%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 12.09%
RCKSX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 22.14%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 10.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USGRX и RCKSX
USGRX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии RCKSX в 1.25%.
Доходность на риск
USGRX vs. RCKSX — Ранг доходности на риск
USGRX
RCKSX
Сравнение USGRX c RCKSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth & Income Fund (USGRX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USGRX | RCKSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.40 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.06 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.09 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 10.93 | -3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USGRX | RCKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.40 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.38 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.59 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.37 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между USGRX и RCKSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGRX и RCKSX
Дивидендная доходность USGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности RCKSX в 5.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGRX USAA Growth & Income Fund | 8.34% | 8.06% | 20.65% | 0.93% | 12.58% | 11.97% | 0.84% | 24.69% | 11.92% | 5.12% | 1.26% | 6.45% |
RCKSX Rock Oak Core Growth Fund | 5.81% | 6.26% | 0.47% | 0.71% | 1.00% | 4.31% | 16.56% | 3.18% | 0.59% | 5.91% | 0.70% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок USGRX и RCKSX
Максимальная просадка USGRX за все время составила -56.93%, примерно равная максимальной просадке RCKSX в -57.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGRX и RCKSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USGRX | RCKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.93% | -57.88% | +0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -11.29% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.81% | -23.50% | -7.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -33.10% | -1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -1.74% | -4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -9.58% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.16% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности USGRX и RCKSX
USAA Growth & Income Fund (USGRX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что USGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USGRX | RCKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 3.72% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.06% | 8.88% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 16.40% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 15.78% | +5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 17.59% | +2.53% |