PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USGRX с POGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USGRX с POGSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth & Income Fund (USGRX) и Pin Oak Equity (POGSX).

USGRX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности USGRX и POGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth & Income Fund (USGRX) и Pin Oak Equity (POGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USGRX и POGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USGRX
USAA Growth & Income Fund		-1.05%15.94%21.47%26.69%-18.52%22.53%17.45%21.78%-8.76%20.67%
POGSX
Pin Oak Equity		8.58%27.41%18.99%27.16%-25.10%21.42%10.60%27.72%-6.15%15.14%

Доходность по периодам

С начала года, USGRX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.58%. За последние 10 лет акции USGRX уступали акциям POGSX по среднегодовой доходности: 12.14% против 13.38% соответственно.

USGRX

1 день
0.44%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
1.10%
1 год
17.02%
3 года*
18.09%
5 лет*
10.77%
10 лет*
12.14%

POGSX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.46%
С начала года
8.58%
6 месяцев
15.04%
1 год
35.84%
3 года*
26.55%
5 лет*
11.50%
10 лет*
13.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Growth & Income Fund

Pin Oak Equity

Часто сравнивают с USGRX:
USGRX с ONGFXUSGRX с SCHGUSGRX с VUGUSGRX с SPYUSGRX с IIPRUSGRX с FFNOXUSGRX с AGTHX
Часто сравнивают с POGSX:
POGSX с CGGRPOGSX с QQQPOGSX с SCHGPOGSX с FGRTXPOGSX с SEHAXPOGSX с AFIFXPOGSX с BEQGX

Сравнение комиссий USGRX и POGSX

USGRX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.

POGSX
Pin Oak Equity
USGRX
USAA Growth & Income Fund

Доходность на риск

USGRX vs. POGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USGRX
Ранг доходности на риск USGRX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGRX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGRX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGRX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGRX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGRX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
POGSX
Ранг доходности на риск POGSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGSX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGRX c POGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth & Income Fund (USGRX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USGRXPOGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.88

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.93

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.42

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

3.38

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.44

13.73

-6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USGRX vs. POGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGRX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа POGSX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGRX и POGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USGRXPOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.88

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.65

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.72

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.30

+0.17

Корреляция

Корреляция между USGRX и POGSX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGRX и POGSX

Дивидендная доходность USGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что меньше доходности POGSX в 17.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USGRX
USAA Growth & Income Fund		8.31%8.06%20.65%0.93%12.58%11.97%0.84%24.69%11.92%5.12%1.26%6.45%
POGSX
Pin Oak Equity		17.50%8.85%17.87%8.21%0.15%10.93%4.60%3.22%2.94%1.79%2.03%3.83%

Просадки

Сравнение просадок USGRX и POGSX

Максимальная просадка USGRX за все время составила -56.93%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGRX и POGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

USGRXPOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.93%

-89.46%

+32.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-8.03%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.81%

-29.81%

-1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

-33.05%

-1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.30%

-5.48%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-36.91%

+28.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.70%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности USGRX и POGSX

Текущая волатильность для USAA Growth & Income Fund (USGRX) составляет 4.15%, в то время как у Pin Oak Equity (POGSX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что USGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USGRXPOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

4.42%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

13.09%

-5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

19.70%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

17.86%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.11%

18.57%

+1.54%