PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USGRX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USGRX с FSKAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USGRX (USAA Growth & Income Fund) and FSKAX (Fidelity Total Market Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, USGRX returned 13.04%/yr vs 15.01%/yr for FSKAX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. USGRX charges 0.81%/yr vs 0.01%/yr for FSKAX.

Доходность

Сравнение доходности USGRX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth & Income Fund (USGRX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USGRX показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью 11.22%. За последние 10 лет акции USGRX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 13.04% против 15.01% соответственно.

USGRX

1 день
-0.61%
1 месяц
3.53%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.25%
1 год
24.69%
3 года*
20.42%
5 лет*
12.03%
10 лет*
13.04%

FSKAX

1 день
-0.77%
1 месяц
4.09%
С начала года
11.22%
6 месяцев
10.94%
1 год
28.11%
3 года*
22.10%
5 лет*
12.71%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USGRX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USGRX
USAA Growth & Income Fund		9.42%15.94%21.47%26.69%-18.52%22.53%17.45%21.78%-8.76%20.67%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		11.22%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Correlation

The correlation between USGRX and FSKAX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г.

0.97

The correlation between USGRX and FSKAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Growth & Income Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с USGRX:
USGRX с ONGFXUSGRX с SCHGUSGRX с VUGUSGRX с SPYUSGRX с FFNOXUSGRX с IIPRUSGRX с AGTHX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Доходность на риск

USGRX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USGRX
Ранг доходности на риск USGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGRX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGRX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGRX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth & Income Fund (USGRX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USGRXFSKAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.30

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.15

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.41

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

3.17

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.69

14.55

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USGRX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGRX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGRX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USGRXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.30

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.73

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.82

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.85

-0.36

Просадки

Сравнение просадок USGRX и FSKAX

Максимальная просадка USGRX за все время составила -56.93%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGRX и FSKAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USGRXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.93%

-35.01%

-21.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-8.92%

+1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.29%

-19.43%

-9.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.81%

-25.39%

-5.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

-35.01%

+0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.77%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-4.02%

-4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.94%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности USGRX и FSKAX

Текущая волатильность для USAA Growth & Income Fund (USGRX) составляет 2.21%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что USGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USGRXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

3.08%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.35%

9.25%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.16%

12.29%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

17.41%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

18.46%

+1.63%

Сравнение комиссий USGRX и FSKAX

USGRX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGRX и FSKAX

Дивидендная доходность USGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности FSKAX в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		0.94%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%
USGRX
USAA Growth & Income Fund		7.51%8.06%20.65%0.93%12.58%11.97%0.84%24.69%11.92%5.12%1.26%6.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, USGRX and FSKAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSKAX has higher volatility (3.08%) compared to USGRX (2.21%). In terms of maximum drawdown, USGRX dropped -56.93% vs FSKAX's -35.01%.

USGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USGRX и FSKAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор