PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USGRX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USGRX с FSKAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth & Income Fund (USGRX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

USGRX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности USGRX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth & Income Fund (USGRX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USGRX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USGRX
USAA Growth & Income Fund		-1.48%15.94%21.47%26.69%-18.52%22.53%17.45%21.78%-8.76%20.67%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-3.98%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, USGRX показывает доходность -1.48%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции USGRX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 12.09% против 13.56% соответственно.

USGRX

1 день
2.22%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.66%
1 год
17.31%
3 года*
17.91%
5 лет*
10.67%
10 лет*
12.09%

FSKAX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-2.04%
1 год
17.68%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.50%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Growth & Income Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с USGRX:
USGRX с ONGFXUSGRX с SCHGUSGRX с VUGUSGRX с SPYUSGRX с IIPRUSGRX с FFNOXUSGRX с USNQX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий USGRX и FSKAX

USGRX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

USGRX
USAA Growth & Income Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

USGRX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USGRX
Ранг доходности на риск USGRX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGRX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGRX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGRX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGRX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth & Income Fund (USGRX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USGRXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.98

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.49

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.50

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

7.20

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USGRX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGRX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGRX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USGRXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.98

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.61

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.74

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.79

-0.32

Корреляция

Корреляция между USGRX и FSKAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGRX и FSKAX

Дивидендная доходность USGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности FSKAX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USGRX
USAA Growth & Income Fund		8.34%8.06%20.65%0.93%12.58%11.97%0.84%24.69%11.92%5.12%1.26%6.45%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.06%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок USGRX и FSKAX

Максимальная просадка USGRX за все время составила -56.93%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGRX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

USGRXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.93%

-35.01%

-21.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-12.42%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.81%

-25.39%

-5.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

-35.01%

+0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-6.20%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-4.05%

-4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.60%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности USGRX и FSKAX

Текущая волатильность для USAA Growth & Income Fund (USGRX) составляет 4.14%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что USGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USGRXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

5.52%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

9.85%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

18.69%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

17.42%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

18.44%

+1.68%