PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USGRX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USGRX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth & Income Fund (USGRX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

USGRX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности USGRX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth & Income Fund (USGRX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USGRX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
USGRX
USAA Growth & Income Fund		-1.48%15.94%21.47%26.69%-3.69%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, USGRX показывает доходность -1.48%, что значительно выше, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.

USGRX

1 день
2.22%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.66%
1 год
17.31%
3 года*
17.91%
5 лет*
10.67%
10 лет*
12.09%

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Growth & Income Fund

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с USGRX:
USGRX с ONGFXUSGRX с SCHGUSGRX с VUGUSGRX с SPYUSGRX с IIPRUSGRX с FFNOXUSGRX с AGTHX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с FNILXFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с BFSAXFEQHX с AGRDX

Сравнение комиссий USGRX и FEQHX

USGRX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.

USGRX
USAA Growth & Income Fund
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund

Доходность на риск

USGRX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USGRX
Ранг доходности на риск USGRX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGRX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGRX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGRX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGRX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth & Income Fund (USGRX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USGRXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.21

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.82

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.84

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

7.27

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USGRX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGRX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQHX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGRX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USGRXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.21

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.00

-0.53

Корреляция

Корреляция между USGRX и FEQHX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGRX и FEQHX

Дивидендная доходность USGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USGRX
USAA Growth & Income Fund		8.34%8.06%20.65%0.93%12.58%11.97%0.84%24.69%11.92%5.12%1.26%6.45%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USGRX и FEQHX

Максимальная просадка USGRX за все время составила -56.93%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGRX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

USGRXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.93%

-10.42%

-46.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-7.40%

-4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-5.82%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-2.28%

-6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

1.87%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности USGRX и FEQHX

USAA Growth & Income Fund (USGRX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что USGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USGRXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

3.11%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

6.85%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

11.04%

+5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

11.29%

+9.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

11.29%

+8.83%