PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USGRX с BKTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USGRX с BKTSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USGRX (USAA Growth & Income Fund) and BKTSX (iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, USGRX returned 13.04%/yr vs 15.05%/yr for BKTSX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. USGRX charges 0.81%/yr vs 0.02%/yr for BKTSX.

Доходность

Сравнение доходности USGRX и BKTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth & Income Fund (USGRX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USGRX показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у BKTSX с доходностью 10.89%. За последние 10 лет акции USGRX уступали акциям BKTSX по среднегодовой доходности: 13.04% против 15.05% соответственно.

USGRX

1 день
-0.61%
1 месяц
3.53%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.25%
1 год
24.69%
3 года*
20.42%
5 лет*
12.03%
10 лет*
13.04%

BKTSX

1 день
-0.75%
1 месяц
4.00%
С начала года
10.89%
6 месяцев
10.63%
1 год
27.71%
3 года*
21.99%
5 лет*
12.76%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USGRX и BKTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USGRX
USAA Growth & Income Fund		9.42%15.94%21.47%26.69%-18.52%22.53%17.45%21.78%-8.76%20.67%
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K		10.89%17.15%23.83%26.02%-19.05%25.56%20.82%31.12%-5.37%21.02%

Correlation

The correlation between USGRX and BKTSX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.96

The correlation between USGRX and BKTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Growth & Income Fund

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K

Часто сравнивают с USGRX:
USGRX с ONGFXUSGRX с SCHGUSGRX с VUGUSGRX с SPYUSGRX с FFNOXUSGRX с IIPRUSGRX с AGTHX
Часто сравнивают с BKTSX:
BKTSX с BDOKXBKTSX с BASMXBKTSX с BRGKXBKTSX с BDBKXBKTSX с BSPPXBKTSX с VTSNXBKTSX с FGCKX

Доходность на риск

USGRX vs. BKTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USGRX
Ранг доходности на риск USGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGRX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGRX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BKTSX
Ранг доходности на риск BKTSX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKTSX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKTSX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKTSX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKTSX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKTSX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGRX c BKTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth & Income Fund (USGRX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USGRXBKTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.29

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.14

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.41

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

3.14

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.69

14.42

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USGRX vs. BKTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGRX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKTSX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGRX и BKTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USGRXBKTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.29

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.74

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.82

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.82

-0.34

Просадки

Сравнение просадок USGRX и BKTSX

Максимальная просадка USGRX за все время составила -56.93%, что больше максимальной просадки BKTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGRX и BKTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USGRXBKTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.93%

-34.97%

-21.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-8.87%

+1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.29%

-19.29%

-10.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.81%

-24.98%

-5.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

-34.97%

+0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.75%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-4.53%

-4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.93%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности USGRX и BKTSX

Текущая волатильность для USAA Growth & Income Fund (USGRX) составляет 2.21%, в то время как у iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что USGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USGRXBKTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

3.05%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.35%

9.14%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.16%

12.18%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

17.36%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

18.41%

+1.68%

Сравнение комиссий USGRX и BKTSX

USGRX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии BKTSX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGRX и BKTSX

Дивидендная доходность USGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности BKTSX в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K		1.05%1.14%1.27%1.46%1.64%1.58%1.51%2.15%2.49%2.17%1.54%0.00%
USGRX
USAA Growth & Income Fund		7.51%8.06%20.65%0.93%12.58%11.97%0.84%24.69%11.92%5.12%1.26%6.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, USGRX and BKTSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BKTSX has higher volatility (3.05%) compared to USGRX (2.21%). In terms of maximum drawdown, USGRX dropped -56.93% vs BKTSX's -34.97%.

USGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USGRX и BKTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор