Сравнение USGRX с BKTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth & Income Fund (USGRX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX).
USGRX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. BKTSX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности USGRX и BKTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USGRX и BKTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGRX USAA Growth & Income Fund | -1.48% | 15.94% | 21.47% | 26.69% | -18.52% | 22.53% | 17.45% | 21.78% | -8.76% | 20.67% |
BKTSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K | -3.96% | 17.15% | 23.83% | 26.02% | -19.05% | 25.56% | 20.82% | 31.12% | -5.37% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, USGRX показывает доходность -1.48%, что значительно выше, чем у BKTSX с доходностью -3.96%. За последние 10 лет акции USGRX уступали акциям BKTSX по среднегодовой доходности: 12.09% против 13.64% соответственно.
USGRX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 17.31%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 12.09%
BKTSX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USGRX и BKTSX
USGRX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии BKTSX в 0.02%.
Доходность на риск
USGRX vs. BKTSX — Ранг доходности на риск
USGRX
BKTSX
Сравнение USGRX c BKTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth & Income Fund (USGRX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USGRX | BKTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.98 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.50 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.50 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 7.22 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USGRX | BKTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.98 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.61 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.74 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.75 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между USGRX и BKTSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGRX и BKTSX
Дивидендная доходность USGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности BKTSX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGRX USAA Growth & Income Fund | 8.34% | 8.06% | 20.65% | 0.93% | 12.58% | 11.97% | 0.84% | 24.69% | 11.92% | 5.12% | 1.26% | 6.45% |
BKTSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K | 1.18% | 1.14% | 1.27% | 1.46% | 1.64% | 1.58% | 1.51% | 2.15% | 2.49% | 2.17% | 1.54% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USGRX и BKTSX
Максимальная просадка USGRX за все время составила -56.93%, что больше максимальной просадки BKTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGRX и BKTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USGRX | BKTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.93% | -34.97% | -21.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -12.36% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.81% | -24.98% | -5.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -34.97% | +0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -6.20% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -4.59% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.58% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности USGRX и BKTSX
Текущая волатильность для USAA Growth & Income Fund (USGRX) составляет 4.14%, в то время как у iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что USGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USGRX | BKTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 5.45% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.06% | 9.72% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 18.56% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 17.38% | +3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 18.40% | +1.72% |