Сравнение USGNX с VSBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Government Securities Fund (USGNX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX).
USGNX управляется Victory. Фонд был запущен 31 янв. 1991 г.. VSBIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности USGNX и VSBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USGNX и VSBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGNX USAA Government Securities Fund | -0.05% | 7.20% | 1.94% | 4.13% | -8.13% | -1.05% | 5.48% | 5.60% | 1.05% | 1.35% |
VSBIX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | -0.05% | 5.11% | 4.37% | 4.28% | -3.87% | -0.67% | 3.11% | 3.53% | 1.52% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с USGNX на уровне -0.05% и VSBIX на уровне -0.05%. За последние 10 лет акции USGNX уступали акциям VSBIX по среднегодовой доходности: 1.59% против 1.73% соответственно.
USGNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 1.59%
VSBIX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USGNX и VSBIX
USGNX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VSBIX в 0.05%.
Доходность на риск
USGNX vs. VSBIX — Ранг доходности на риск
USGNX
VSBIX
Сравнение USGNX c VSBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Government Securities Fund (USGNX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USGNX | VSBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 2.31 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 3.64 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.49 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 4.20 | -2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 15.69 | -10.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USGNX | VSBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.31 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.93 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 1.13 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 1.07 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между USGNX и VSBIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGNX и VSBIX
Дивидендная доходность USGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности VSBIX в 3.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGNX USAA Government Securities Fund | 3.48% | 3.75% | 3.65% | 2.77% | 2.07% | 3.02% | 2.84% | 2.46% | 2.26% | 2.07% | 2.07% | 2.38% |
VSBIX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 3.60% | 3.99% | 4.52% | 3.31% | 1.14% | 0.65% | 1.74% | 2.28% | 1.81% | 1.11% | 0.80% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок USGNX и VSBIX
Максимальная просадка USGNX за все время составила -12.03%, что больше максимальной просадки VSBIX в -5.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGNX и VSBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USGNX | VSBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.03% | -5.74% | -6.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -0.81% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.03% | -5.74% | -6.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.03% | -5.74% | -6.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -0.77% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -0.59% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.22% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности USGNX и VSBIX
USAA Government Securities Fund (USGNX) имеет более высокую волатильность в 1.30% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что USGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USGNX | VSBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 0.60% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.22% | 0.89% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 1.46% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.77% | 1.94% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.78% | 1.53% | +2.25% |