Сравнение USGNX с DFFGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Government Securities Fund (USGNX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX).
USGNX управляется Victory. Фонд был запущен 31 янв. 1991 г.. DFFGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности USGNX и DFFGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USGNX и DFFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGNX USAA Government Securities Fund | -0.05% | 7.20% | 1.94% | 4.13% | -8.13% | -1.05% | 5.48% | 5.60% | 1.05% | 1.35% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 0.87% | 3.12% | 5.29% | 5.01% | -4.41% | -1.27% | 0.39% | 2.52% | 1.17% | 0.51% |
Доходность по периодам
С начала года, USGNX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у DFFGX с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции USGNX превзошли акции DFFGX по среднегодовой доходности: 1.59% против 1.18% соответственно.
USGNX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 1.59%
DFFGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USGNX и DFFGX
USGNX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии DFFGX в 0.18%.
Доходность на риск
USGNX vs. DFFGX — Ранг доходности на риск
USGNX
DFFGX
Сравнение USGNX c DFFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Government Securities Fund (USGNX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USGNX | DFFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 2.60 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.99 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 3.97 | -2.76 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 3.09 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 9.14 | -3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USGNX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.60 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.98 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.76 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.49 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между USGNX и DFFGX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGNX и DFFGX
Дивидендная доходность USGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности DFFGX в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGNX USAA Government Securities Fund | 3.48% | 3.75% | 3.65% | 2.77% | 2.07% | 3.02% | 2.84% | 2.46% | 2.26% | 2.07% | 2.07% | 2.38% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 2.86% | 2.98% | 4.87% | 3.57% | 1.85% | 0.15% | 0.29% | 1.83% | 1.53% | 1.18% | 0.99% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок USGNX и DFFGX
Максимальная просадка USGNX за все время составила -12.03%, что больше максимальной просадки DFFGX в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGNX и DFFGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USGNX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.03% | -10.09% | -1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -1.00% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.03% | -6.49% | -5.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.03% | -6.49% | -5.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | 0.00% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -0.86% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.34% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности USGNX и DFFGX
USAA Government Securities Fund (USGNX) имеет более высокую волатильность в 1.30% по сравнению с DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что USGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USGNX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 0.15% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.22% | 0.40% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 1.42% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.77% | 1.85% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.78% | 1.57% | +2.21% |