Сравнение USGLX с SWLGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

USGLX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности USGLX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USGLX и SWLGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
USGLX John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund	-13.88%	2.94%	18.17%	29.14%	-29.76%	19.18%	35.40%	33.07%	3.35%	-0.66%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	-13.06%	18.55%	33.30%	42.67%	-29.17%	27.55%	38.43%	36.30%	-1.59%	-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, USGLX показывает доходность -13.88%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.

USGLX

1 день: 0.53%

1 месяц: -7.62%

С начала года: -13.88%

6 месяцев: -13.56%

1 год: -6.98%

3 года*: 7.24%

5 лет*: 2.21%

10 лет*: 10.60%

SWLGX

1 день: -0.46%

1 месяц: -8.63%

С начала года: -13.06%

6 месяцев: -12.07%

1 год: 14.45%

3 года*: 19.67%

5 лет*: 11.90%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund

Название символа

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с USGLX:

USGLX с VTI USGLX с MEIFX USGLX с JCCIX USGLX с JHNBX USGLX с SVBAX USGLX с JVMIX USGLX с AMRGX

Часто сравнивают с SWLGX:

SWLGX с SWPPX SWLGX с FSPGX SWLGX с SWLSX SWLGX с SWTSX SWLGX с VUG SWLGX с QQQ SWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий USGLX и SWLGX

USGLX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

USGLX

John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund

SWLGX

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

USGLX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USGLX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SWLGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGLX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	USGLX	SWLGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.36	0.66	-1.01
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.40	1.10	-1.50
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.95	1.15	-0.21
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.55	0.72	-1.26
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.78	2.51	-4.29
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USGLX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGLX на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGLX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	USGLX	SWLGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.36	0.66	-1.01
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.11	0.56	-0.45
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.53	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.48	0.68	-0.20

Корреляция

Корреляция между USGLX и SWLGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGLX и SWLGX

Дивидендная доходность USGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.96%, что больше доходности SWLGX в 0.52%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
USGLX John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund	32.96%	28.38%	15.79%	0.00%	0.00%	8.75%	11.38%	6.76%	13.55%	7.34%	5.42%	6.57%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	0.52%	0.46%	0.52%	0.67%	0.93%	1.76%	0.67%	0.96%	1.03%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок USGLX и SWLGX

Максимальная просадка USGLX за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGLX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	USGLX	SWLGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-46.82%	-32.69%	-14.13%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.11%	-16.16%	+0.05%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-36.80%	-32.69%	-4.11%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.80%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-23.33%	-16.16%	-7.17%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.35%	-7.13%	-0.22%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.93%	4.62%	+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности USGLX и SWLGX

Текущая волатильность для John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) составляет 4.66%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что USGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	USGLX	SWLGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.66%	5.38%	-0.72%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.03%	11.82%	-1.79%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.66%	22.31%	-3.65%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.98%	21.47%	-0.49%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.23%	22.78%	-2.55%

Сравнение USGLX с SWLGX

Доходность

Сравнение доходности USGLX и SWLGX

Сравнение доходности по годам USGLX и SWLGX

Доходность по периодам

USGLX

SWLGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий USGLX и SWLGX

Доходность на риск

USGLX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

USGLX

SWLGX

Сравнение USGLX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

USGLX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGLX и SWLGX

Просадки

Сравнение просадок USGLX и SWLGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности USGLX и SWLGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)