Сравнение USGLX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
USGLX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности USGLX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USGLX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGLX John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund | -11.39% | 2.94% | 18.17% | 29.14% | -29.76% | 19.18% | 35.40% | 33.07% | 3.35% | 25.38% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, USGLX показывает доходность -11.39%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции USGLX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 10.92% против 15.31% соответственно.
USGLX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -11.39%
- 6 месяцев
- -11.26%
- 1 год
- -4.62%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- 10.92%
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USGLX и MRFOX
USGLX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
USGLX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
USGLX
MRFOX
Сравнение USGLX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USGLX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 0.33 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | 0.57 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.07 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.68 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 1.75 | -2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USGLX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.33 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.92 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 1.07 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.06 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между USGLX и MRFOX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGLX и MRFOX
Дивидендная доходность USGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.03%, что больше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGLX John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund | 32.03% | 28.38% | 15.79% | 0.00% | 0.00% | 8.75% | 11.38% | 6.76% | 13.55% | 7.34% | 5.42% | 6.57% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USGLX и MRFOX
Максимальная просадка USGLX за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGLX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USGLX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.82% | -29.10% | -17.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -7.09% | -9.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.80% | -12.98% | -23.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.80% | -29.10% | -7.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.11% | -5.32% | -15.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -2.37% | -4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 2.77% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности USGLX и MRFOX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что USGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USGLX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 3.04% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 7.08% | +3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 11.83% | +7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.02% | 12.04% | +8.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.24% | 14.29% | +5.95% |