Сравнение USGLX с JVLIX
USGLX (John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund) and JVLIX (John Hancock Funds Disciplined Value Fund) are both mutual funds - USGLX is a Large Cap Growth Equities fund managed by John Hancock, while JVLIX is a Large Cap Value Equities fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, USGLX returned 11.42%/yr vs 12.68%/yr for JVLIX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. USGLX charges 1.13%/yr vs 0.76%/yr for JVLIX.
Доходность
Сравнение доходности USGLX и JVLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USGLX показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у JVLIX с доходностью 18.41%. За последние 10 лет акции USGLX уступали акциям JVLIX по среднегодовой доходности: 11.42% против 12.68% соответственно.
USGLX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 2.29%
- 6 месяцев
- -0.64%
- С начала года
- -1.81%
- 1 год
- -2.30%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- 11.42%
JVLIX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 12.58%
- С начала года
- 18.41%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 12.68%
Сравнение доходности по годам USGLX и JVLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGLX John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund | -1.81% | 2.94% | 18.17% | 29.14% | -29.76% | 19.18% | 35.40% | 33.07% | 3.35% | 25.38% |
JVLIX John Hancock Funds Disciplined Value Fund | 18.41% | 17.48% | 15.59% | 13.91% | -4.45% | 29.92% | 1.59% | 22.70% | -9.75% | 17.97% |
Correlation
The correlation between USGLX and JVLIX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between USGLX and JVLIX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USGLX vs. JVLIX — Ранг доходности на риск
USGLX
JVLIX
Сравнение USGLX c JVLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USGLX | JVLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.42 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 3.83 | -3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 16.08 | -16.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USGLX и JVLIX
Максимальная просадка USGLX за все время составила -46.82%, что меньше максимальной просадки JVLIX в -59.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGLX и JVLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USGLX | JVLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.82% | -59.12% | +12.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.09% | -7.95% | -8.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.58% | -20.48% | -5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.80% | -20.48% | -16.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.80% | -40.33% | +3.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.58% | -0.27% | -12.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -10.48% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 1.89% | +4.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности USGLX и JVLIX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что USGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JVLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USGLX | JVLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 3.25% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 10.26% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.76% | 13.05% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 17.35% | +3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.22% | 18.86% | +1.36% |
Сравнение комиссий USGLX и JVLIX
USGLX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии JVLIX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGLX и JVLIX
Дивидендная доходность USGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.91%, что больше доходности JVLIX в 5.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVLIX John Hancock Funds Disciplined Value Fund | 5.60% | 6.64% | 13.97% | 7.22% | 7.16% | 14.63% | 1.57% | 5.87% | 10.59% | 4.60% | 1.22% | 3.44% |
USGLX John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund | 28.91% | 28.38% | 15.79% | 0.00% | 0.00% | 8.75% | 11.38% | 6.76% | 13.55% | 7.34% | 5.42% | 6.57% |
Часто задаваемые вопросы
USGLX and JVLIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USGLX has higher volatility (4.18%) compared to JVLIX (3.25%). In terms of maximum drawdown, USGLX dropped -46.82% vs JVLIX's -59.12%.
JVLIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USGLX и JVLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор