PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USGLX с JVLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USGLX с JVLIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USGLX (John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund) and JVLIX (John Hancock Funds Disciplined Value Fund) are both mutual funds - USGLX is a Large Cap Growth Equities fund managed by John Hancock, while JVLIX is a Large Cap Value Equities fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, USGLX returned 11.69%/yr vs 12.71%/yr for JVLIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. USGLX charges 1.13%/yr vs 0.76%/yr for JVLIX.

Доходность

Сравнение доходности USGLX и JVLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USGLX показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у JVLIX с доходностью 16.63%. За последние 10 лет акции USGLX уступали акциям JVLIX по среднегодовой доходности: 11.69% против 12.71% соответственно.

USGLX

1 день
-0.99%
1 месяц
2.58%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
-0.18%
1 год
0.75%
3 года*
10.66%
5 лет*
4.02%
10 лет*
11.69%

JVLIX

1 день
1.02%
1 месяц
6.70%
С начала года
16.63%
6 месяцев
17.45%
1 год
33.27%
3 года*
21.71%
5 лет*
12.57%
10 лет*
12.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USGLX и JVLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund		-1.51%2.94%18.17%29.14%-29.76%19.18%35.40%33.07%3.35%25.38%
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		16.63%17.48%15.59%13.91%-4.45%29.92%1.59%22.70%-9.75%17.97%

Correlation

The correlation between USGLX and JVLIX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1997 г.

0.81

The correlation between USGLX and JVLIX shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund

John Hancock Funds Disciplined Value Fund

Часто сравнивают с USGLX:
USGLX с VTIUSGLX с JCCIXUSGLX с MEIFXUSGLX с AMRGXUSGLX с JHNBXUSGLX с JFIVXUSGLX с SVBAX
Часто сравнивают с JVLIX:
JVLIX с VTIJVLIX с IVEJVLIX с VFIAXJVLIX с VUGJVLIX с VTVJVLIX с FSKAXJVLIX с FLCOX

Доходность на риск

USGLX vs. JVLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USGLX
Ранг доходности на риск USGLX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGLX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGLX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGLX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGLX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGLX: 33
Ранг коэф-та Мартина
JVLIX
Ранг доходности на риск JVLIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVLIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVLIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVLIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVLIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVLIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGLX c JVLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USGLXJVLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
2.79

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
3.82

-3.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.50

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

4.31

-4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.16

18.35

-18.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USGLX vs. JVLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGLX на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа JVLIX равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGLX и JVLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USGLXJVLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

2.79

-2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.73

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.67

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.37

+0.14

Просадки

Сравнение просадок USGLX и JVLIX

Максимальная просадка USGLX за все время составила -46.82%, что меньше максимальной просадки JVLIX в -59.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGLX и JVLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USGLXJVLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.82%

-59.12%

+12.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-7.95%

-8.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.58%

-20.48%

-5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.80%

-20.48%

-16.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

-40.33%

+3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.32%

0.00%

-12.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-10.52%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

1.86%

+3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности USGLX и JVLIX

Текущая волатильность для John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) составляет 2.79%, в то время как у John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что USGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JVLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USGLXJVLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

3.87%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

9.69%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.32%

12.27%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

17.32%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

18.90%

+1.36%

Сравнение комиссий USGLX и JVLIX

USGLX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии JVLIX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGLX и JVLIX

Дивидендная доходность USGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.82%, что больше доходности JVLIX в 5.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		5.69%6.64%13.97%7.22%7.16%14.63%1.57%5.87%10.59%4.60%1.22%3.44%
USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund		28.82%28.38%15.79%0.00%0.00%8.75%11.38%6.76%13.55%7.34%5.42%6.57%

Часто задаваемые вопросы

USGLX and JVLIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JVLIX has higher volatility (3.87%) compared to USGLX (2.79%). In terms of maximum drawdown, USGLX dropped -46.82% vs JVLIX's -59.12%.

JVLIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USGLX и JVLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор