Сравнение USGLX с JVLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX).
USGLX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. JVLIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности USGLX и JVLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USGLX и JVLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGLX John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund | -11.39% | 2.94% | 18.17% | 29.14% | -29.76% | 19.18% | 35.40% | 33.07% | 3.35% | 25.38% |
JVLIX John Hancock Funds Disciplined Value Fund | 1.78% | 17.48% | 15.59% | 13.91% | -4.45% | 29.92% | 1.59% | 22.70% | -9.75% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, USGLX показывает доходность -11.39%, что значительно ниже, чем у JVLIX с доходностью 1.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USGLX имеют среднегодовую доходность 10.92%, а акции JVLIX немного впереди с 11.43%.
USGLX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -11.39%
- 6 месяцев
- -11.26%
- 1 год
- -4.62%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- 10.92%
JVLIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 19.36%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 11.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USGLX и JVLIX
USGLX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии JVLIX в 0.76%.
Доходность на риск
USGLX vs. JVLIX — Ранг доходности на риск
USGLX
JVLIX
Сравнение USGLX c JVLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USGLX | JVLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 1.17 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | 1.66 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.25 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.73 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 7.89 | -8.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USGLX | JVLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 1.17 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.63 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.61 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.34 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между USGLX и JVLIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGLX и JVLIX
Дивидендная доходность USGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.03%, что больше доходности JVLIX в 6.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGLX John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund | 32.03% | 28.38% | 15.79% | 0.00% | 0.00% | 8.75% | 11.38% | 6.76% | 13.55% | 7.34% | 5.42% | 6.57% |
JVLIX John Hancock Funds Disciplined Value Fund | 6.52% | 6.64% | 13.97% | 7.22% | 7.16% | 14.63% | 1.57% | 5.87% | 10.59% | 4.60% | 1.22% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок USGLX и JVLIX
Максимальная просадка USGLX за все время составила -46.82%, что меньше максимальной просадки JVLIX в -59.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGLX и JVLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USGLX | JVLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.82% | -59.12% | +12.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -11.86% | -4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.80% | -20.48% | -16.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.80% | -40.33% | +3.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.11% | -5.70% | -15.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -10.57% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 2.60% | +2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности USGLX и JVLIX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что USGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JVLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USGLX | JVLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 5.08% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 9.76% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 16.78% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.02% | 17.33% | +3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.24% | 18.89% | +1.35% |