PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USGLX с CHASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USGLX с CHASX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и Chase Growth Fund (CHASX).

USGLX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. CHASX управляется Chase. Фонд был запущен 2 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности USGLX и CHASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и Chase Growth Fund (CHASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USGLX и CHASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund		-11.39%2.94%18.17%29.14%-29.76%19.18%35.40%33.07%3.35%25.38%
CHASX
Chase Growth Fund		-0.76%20.61%64.71%25.91%-20.41%22.32%18.27%42.63%-3.96%24.49%

Доходность по периодам

С начала года, USGLX показывает доходность -11.39%, что значительно ниже, чем у CHASX с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции USGLX уступали акциям CHASX по среднегодовой доходности: 10.92% против 17.46% соответственно.

USGLX

1 день
2.89%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-11.39%
6 месяцев
-11.26%
1 год
-4.62%
3 года*
8.27%
5 лет*
2.48%
10 лет*
10.92%

CHASX

1 день
3.77%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
4.81%
1 год
31.27%
3 года*
31.94%
5 лет*
17.99%
10 лет*
17.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund

Chase Growth Fund

Часто сравнивают с USGLX:
USGLX с VTIUSGLX с MEIFXUSGLX с JCCIXUSGLX с JHNBXUSGLX с JVMIXUSGLX с SVBAXUSGLX с AMRGX
Часто сравнивают с CHASX:
CHASX с FXAIXCHASX с YALLCHASX с RYCHASX с FTQGXCHASX с VUGCHASX с swlgxCHASX с VOO

Сравнение комиссий USGLX и CHASX

USGLX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии CHASX в 1.14%.

CHASX
Chase Growth Fund
USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund

Доходность на риск

USGLX vs. CHASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USGLX
Ранг доходности на риск USGLX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGLX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGLX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGLX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGLX: 22
Ранг коэф-та Мартина
CHASX
Ранг доходности на риск CHASX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHASX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHASX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHASX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHASX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHASX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGLX c CHASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и Chase Growth Fund (CHASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USGLXCHASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

1.53

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

2.10

-2.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.30

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

2.66

-2.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.78

11.05

-11.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USGLX vs. CHASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGLX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа CHASX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGLX и CHASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USGLXCHASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

1.53

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.90

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.89

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.58

-0.10

Корреляция

Корреляция между USGLX и CHASX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGLX и CHASX

Дивидендная доходность USGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.03%, что больше доходности CHASX в 9.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund		32.03%28.38%15.79%0.00%0.00%8.75%11.38%6.76%13.55%7.34%5.42%6.57%
CHASX
Chase Growth Fund		9.19%9.12%36.67%5.80%5.49%20.15%7.83%22.82%12.92%11.92%9.14%10.24%

Просадки

Сравнение просадок USGLX и CHASX

Максимальная просадка USGLX за все время составила -46.82%, примерно равная максимальной просадке CHASX в -45.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGLX и CHASX.

Загрузка...

Показатели просадок

USGLXCHASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.82%

-45.94%

-0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-12.13%

-3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.80%

-24.63%

-12.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

-30.40%

-6.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.11%

-6.50%

-14.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-9.20%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

2.92%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности USGLX и CHASX

Текущая волатильность для John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) составляет 5.65%, в то время как у Chase Growth Fund (CHASX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что USGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USGLXCHASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

7.58%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

13.99%

-3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

20.96%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.02%

20.08%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

19.76%

+0.48%