Сравнение USGLX с BPTRX
USGLX (John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund) and BPTRX (Baron Partners Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, USGLX returned 11.42%/yr vs 24.14%/yr for BPTRX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USGLX charges 1.13%/yr vs 1.36%/yr for BPTRX.
Доходность
Сравнение доходности USGLX и BPTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USGLX показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью 4.29%. За последние 10 лет акции USGLX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 11.42% против 24.14% соответственно.
USGLX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 2.29%
- 6 месяцев
- -0.64%
- С начала года
- -1.81%
- 1 год
- -2.30%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- 11.42%
BPTRX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -11.47%
- 6 месяцев
- 5.12%
- С начала года
- 4.29%
- 1 год
- 36.56%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 24.14%
Сравнение доходности по годам USGLX и BPTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGLX John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund | -1.81% | 2.94% | 18.17% | 29.14% | -29.76% | 19.18% | 35.40% | 33.07% | 3.35% | 25.38% |
BPTRX Baron Partners Fund | 4.29% | 24.54% | 32.75% | 43.09% | -42.53% | 31.35% | 148.81% | 44.99% | -2.01% | 31.54% |
Correlation
The correlation between USGLX and BPTRX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 1995 г. | 0.63 |
The correlation between USGLX and BPTRX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USGLX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск
USGLX
BPTRX
Сравнение USGLX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USGLX | BPTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.31 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 3.05 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 7.70 | -8.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USGLX и BPTRX
Максимальная просадка USGLX за все время составила -46.82%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGLX и BPTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USGLX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.82% | -64.11% | +17.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.09% | -12.60% | -3.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.58% | -33.34% | +7.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.80% | -49.87% | +13.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.80% | -51.26% | +14.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.58% | -11.47% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -13.76% | +6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 4.98% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности USGLX и BPTRX
Текущая волатильность для John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) составляет 4.18%, в то время как у Baron Partners Fund (BPTRX) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что USGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USGLX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 12.10% | -7.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 18.37% | -7.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.76% | 29.91% | -16.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 34.15% | -13.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.22% | 32.88% | -12.66% |
Сравнение комиссий USGLX и BPTRX
USGLX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGLX и BPTRX
Дивидендная доходность USGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.91%, что больше доходности BPTRX в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPTRX Baron Partners Fund | 3.22% | 3.36% | 0.76% | 0.00% | 3.19% | 7.72% | 3.67% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
USGLX John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund | 28.91% | 28.38% | 15.79% | 0.00% | 0.00% | 8.75% | 11.38% | 6.76% | 13.55% | 7.34% | 5.42% | 6.57% |
Часто задаваемые вопросы
USGLX and BPTRX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BPTRX has higher volatility (12.10%) compared to USGLX (4.18%). In terms of maximum drawdown, USGLX dropped -46.82% vs BPTRX's -64.11%.
BPTRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USGLX и BPTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор