Сравнение USGDX с MSEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX).
USGDX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. MSEGX - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности USGDX и MSEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USGDX и MSEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGDX Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust | -1.29% | 13.54% | -6.80% | 4.64% | -13.25% | -2.18% | 5.79% | 7.23% | 0.08% | 2.91% |
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | -15.42% | 24.43% | 46.29% | 49.87% | -60.27% | -0.31% | 115.11% | 38.93% | 5.01% | 43.53% |
Доходность по периодам
С начала года, USGDX показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у MSEGX с доходностью -15.42%. За последние 10 лет акции USGDX уступали акциям MSEGX по среднегодовой доходности: 0.84% против 15.47% соответственно.
USGDX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 2.08%
- 5 лет*
- -1.06%
- 10 лет*
- 0.84%
MSEGX
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -15.42%
- 6 месяцев
- -22.09%
- 1 год
- 15.60%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- -1.90%
- 10 лет*
- 15.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USGDX и MSEGX
USGDX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии MSEGX в 0.87%.
Доходность на риск
USGDX vs. MSEGX — Ранг доходности на риск
USGDX
MSEGX
Сравнение USGDX c MSEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USGDX | MSEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.54 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.00 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.12 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 0.57 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 1.50 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USGDX | MSEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.54 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.05 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.46 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.40 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между USGDX и MSEGX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGDX и MSEGX
Дивидендная доходность USGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, тогда как MSEGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGDX Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust | 4.86% | 4.73% | 5.20% | 3.09% | 2.51% | 2.18% | 2.79% | 3.67% | 3.13% | 3.11% | 3.13% | 2.63% |
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 18.70% | 26.52% | 10.03% | 22.75% | 5.67% | 22.18% | 13.17% | 7.76% |
Просадки
Сравнение просадок USGDX и MSEGX
Максимальная просадка USGDX за все время составила -30.33%, что меньше максимальной просадки MSEGX в -69.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGDX и MSEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USGDX | MSEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.33% | -69.57% | +39.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | -27.83% | +18.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.81% | -69.57% | +39.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.33% | -69.57% | +39.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -26.90% | +19.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -19.49% | +16.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 10.60% | -6.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности USGDX и MSEGX
Текущая волатильность для Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) составляет 3.14%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что USGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USGDX | MSEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 9.47% | -6.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.23% | 22.11% | -16.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.14% | 33.40% | -23.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.03% | 39.79% | -27.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.81% | 33.63% | -24.82% |