PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USGDX с FSMOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USGDX с FSMOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) и Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX).

USGDX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. FSMOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности USGDX и FSMOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) и Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USGDX и FSMOX

2026 (YTD)202520242023
USGDX
Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust		-1.29%13.54%-6.80%2.07%
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund		0.15%8.52%1.45%1.16%

Доходность по периодам

С начала года, USGDX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у FSMOX с доходностью 0.15%.

USGDX

1 день
0.44%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
0.09%
1 год
3.62%
3 года*
2.08%
5 лет*
-1.06%
10 лет*
0.84%

FSMOX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.49%
С начала года
0.15%
6 месяцев
1.49%
1 год
5.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust

Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund

Часто сравнивают с USGDX:
USGDX с GLDUSGDX с LGD.TOUSGDX с DINDXUSGDX с FMBPXUSGDX с MEGIXUSGDX с PCGTXUSGDX с CPODX
Часто сравнивают с FSMOX:
FSMOX с QGROFSMOX с CMPIXFSMOX с ETIRXFSMOX с KCCIXFSMOX с BCRIXFSMOX с FMBPXFSMOX с APBDX

Сравнение комиссий USGDX и FSMOX

USGDX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FSMOX в 0.33%.

USGDX
Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund

Доходность на риск

USGDX vs. FSMOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USGDX
Ранг доходности на риск USGDX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGDX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGDX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGDX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGDX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGDX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FSMOX
Ранг доходности на риск FSMOX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMOX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMOX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMOX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMOX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMOX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGDX c FSMOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) и Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USGDXFSMOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.17

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.68

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.21

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

2.19

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.35

6.11

-4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USGDX vs. FSMOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGDX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа FSMOX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGDX и FSMOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USGDXFSMOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.17

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.62

-0.13

Корреляция

Корреляция между USGDX и FSMOX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGDX и FSMOX

Дивидендная доходность USGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности FSMOX в 4.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USGDX
Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust		4.86%4.73%5.20%3.09%2.51%2.18%2.79%3.67%3.13%3.11%3.13%2.63%
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund		4.08%4.44%5.07%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USGDX и FSMOX

Максимальная просадка USGDX за все время составила -30.33%, что больше максимальной просадки FSMOX в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGDX и FSMOX.

Загрузка...

Показатели просадок

USGDXFSMOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.33%

-8.65%

-21.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-2.96%

-6.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-1.97%

-5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-1.78%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

1.06%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности USGDX и FSMOX

Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что USGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USGDXFSMOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

1.51%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.23%

2.62%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

4.63%

+5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.03%

6.30%

+5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.81%

6.30%

+2.51%