PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USGDX с MACGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USGDX с MACGX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

USGDX (Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust) and MACGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A) are both mutual funds - USGDX is a Intermediate Core Bond fund managed by Morgan Stanley, while MACGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley. Over the past 10 years, USGDX returned 0.62%/yr vs 13.81%/yr for MACGX. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. USGDX charges 0.52%/yr vs 1.00%/yr for MACGX.

Доходность

Сравнение доходности USGDX и MACGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USGDX показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у MACGX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции USGDX уступали акциям MACGX по среднегодовой доходности: 0.62% против 13.81% соответственно.

USGDX

1 день
0.59%
1 месяц
-0.80%
6 месяцев
-1.99%
С начала года
-1.71%
1 год
6.89%
3 года*
2.70%
5 лет*
-1.39%
10 лет*
0.62%

MACGX

1 день
-0.18%
1 месяц
2.84%
6 месяцев
-1.62%
С начала года
2.47%
1 год
-5.87%
3 года*
20.98%
5 лет*
-4.80%
10 лет*
13.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USGDX и MACGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USGDX
Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust		-1.71%13.54%-6.80%4.64%-13.25%-2.18%5.79%7.23%0.08%2.91%
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		2.47%13.71%42.06%46.30%-63.51%-12.84%142.01%39.41%11.85%38.99%

Correlation

The correlation between USGDX and MACGX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 1997 г.

-0.10

The correlation between USGDX and MACGX shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A

Часто сравнивают с USGDX:
USGDX с GLDUSGDX с FSMOXUSGDX с DINDXUSGDX с TRLVXUSGDX с PCGTXUSGDX с CPODXUSGDX с FEDUX
Часто сравнивают с MACGX:
MACGX с CPOAXMACGX с VOOMACGX с ARKWMACGX с SPYMACGX с FBGRXMACGX с FSMDXMACGX с VTI

Доходность на риск

USGDX vs. MACGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USGDX
Ранг доходности на риск USGDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGDX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGDX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGDX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
MACGX
Ранг доходности на риск MACGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGDX c MACGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USGDXMACGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
-0.15

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
-0.01

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.00

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

-0.16

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.58

-0.32

+2.89

USGDX vs. MACGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGDX на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа MACGX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGDX и MACGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USGDX и MACGX

Максимальная просадка USGDX за все время составила -30.33%, что меньше максимальной просадки MACGX в -77.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGDX и MACGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USGDXMACGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.33%

-77.61%

+47.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-27.55%

+19.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.60%

-28.55%

+9.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.81%

-77.61%

+47.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.33%

-77.61%

+47.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.20%

-43.03%

+34.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-25.71%

+22.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

13.58%

-10.71%

Волатильность

Сравнение волатильности USGDX и MACGX

Текущая волатильность для Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) составляет 3.48%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что USGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MACGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USGDXMACGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

6.78%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

22.01%

-15.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.74%

28.78%

-20.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.28%

48.40%

-36.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.97%

39.44%

-30.47%

Сравнение комиссий USGDX и MACGX

USGDX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии MACGX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGDX и MACGX

Дивидендная доходность USGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, тогда как MACGX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%52.53%9.95%15.34%29.46%48.48%75.72%14.05%
USGDX
Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust		5.16%4.73%5.20%3.09%2.51%2.18%2.79%3.67%3.13%3.11%3.13%2.63%

Часто задаваемые вопросы

USGDX and MACGX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MACGX has higher volatility (6.78%) compared to USGDX (3.48%). In terms of maximum drawdown, USGDX dropped -30.33% vs MACGX's -77.61%.

USGDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USGDX и MACGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор