PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USGDX с MACGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USGDX с MACGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX).

USGDX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. MACGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности USGDX и MACGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USGDX и MACGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USGDX
Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust		-1.29%13.54%-6.80%4.64%-13.25%-2.18%5.79%7.23%0.08%2.91%
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		-11.39%13.71%42.06%46.30%-63.51%-12.84%142.01%39.41%11.85%38.99%

Доходность по периодам

С начала года, USGDX показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у MACGX с доходностью -11.39%. За последние 10 лет акции USGDX уступали акциям MACGX по среднегодовой доходности: 0.84% против 12.76% соответственно.

USGDX

1 день
0.44%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
0.09%
1 год
3.62%
3 года*
2.08%
5 лет*
-1.06%
10 лет*
0.84%

MACGX

1 день
4.70%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.39%
6 месяцев
-20.28%
1 год
6.83%
3 года*
21.48%
5 лет*
-7.74%
10 лет*
12.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A

Часто сравнивают с USGDX:
USGDX с GLDUSGDX с LGD.TOUSGDX с DINDXUSGDX с FMBPXUSGDX с FSMOXUSGDX с MEGIXUSGDX с PCGTX
Часто сравнивают с MACGX:
MACGX с CPOAXMACGX с VOOMACGX с ARKWMACGX с SPYMACGX с FBGRXMACGX с FSMDXMACGX с VTI

Сравнение комиссий USGDX и MACGX

USGDX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии MACGX в 1.00%.

MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A
USGDX
Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust

Доходность на риск

USGDX vs. MACGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USGDX
Ранг доходности на риск USGDX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGDX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGDX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGDX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGDX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGDX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
MACGX
Ранг доходности на риск MACGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACGX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACGX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGDX c MACGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USGDXMACGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.27

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

0.62

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.08

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

0.29

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.35

0.73

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USGDX vs. MACGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGDX на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа MACGX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGDX и MACGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USGDXMACGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.27

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

-0.16

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.33

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.31

+0.19

Корреляция

Корреляция между USGDX и MACGX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGDX и MACGX

Дивидендная доходность USGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, тогда как MACGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USGDX
Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust		4.86%4.73%5.20%3.09%2.51%2.18%2.79%3.67%3.13%3.11%3.13%2.63%
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%52.53%9.95%15.34%29.46%48.48%75.72%14.05%

Просадки

Сравнение просадок USGDX и MACGX

Максимальная просадка USGDX за все время составила -30.33%, что меньше максимальной просадки MACGX в -77.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGDX и MACGX.

Загрузка...

Показатели просадок

USGDXMACGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.33%

-77.61%

+47.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-27.55%

+18.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.81%

-77.61%

+47.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.33%

-77.61%

+47.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-50.74%

+42.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-25.53%

+22.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

10.93%

-7.24%

Волатильность

Сравнение волатильности USGDX и MACGX

Текущая волатильность для Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) составляет 3.14%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что USGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MACGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USGDXMACGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

9.52%

-6.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.23%

22.32%

-17.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

32.22%

-22.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.03%

48.42%

-36.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.81%

39.21%

-30.40%