Сравнение USGDX с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) и SPDR Gold Shares (GLD).
USGDX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности USGDX и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USGDX и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGDX Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust | -1.71% | 13.54% | -6.80% | 4.64% | -13.25% | -2.18% | 5.79% | 7.23% | 0.08% | 2.91% |
GLD SPDR Gold Shares | 8.57% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, USGDX показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции USGDX уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 0.79% против 13.92% соответственно.
USGDX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 1.93%
- 5 лет*
- -1.10%
- 10 лет*
- 0.79%
GLD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -11.05%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.33%
- 3 года*
- 32.92%
- 5 лет*
- 21.58%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USGDX и GLD
USGDX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
USGDX vs. GLD — Ранг доходности на риск
USGDX
GLD
Сравнение USGDX c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USGDX | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.79 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 2.21 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.33 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 2.68 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 9.90 | -8.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USGDX | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.79 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 1.22 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.88 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.62 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между USGDX и GLD составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGDX и GLD
Дивидендная доходность USGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGDX Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust | 4.88% | 4.73% | 5.20% | 3.09% | 2.51% | 2.18% | 2.79% | 3.67% | 3.13% | 3.11% | 3.13% | 2.63% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USGDX и GLD
Максимальная просадка USGDX за все время составила -30.33%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGDX и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| USGDX | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.33% | -45.56% | +15.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | -19.21% | +9.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.81% | -21.03% | -8.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.33% | -22.00% | -8.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.20% | -13.23% | +5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -16.17% | +13.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 5.20% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности USGDX и GLD
Текущая волатильность для Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) составляет 3.17%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что USGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USGDX | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 11.06% | -7.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.23% | 24.30% | -19.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.15% | 27.80% | -17.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.03% | 17.74% | -5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.81% | 15.87% | -7.06% |