PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USGDX с MGKQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USGDX с MGKQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) и Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX).

USGDX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. MGKQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности USGDX и MGKQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) и Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USGDX и MGKQX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USGDX
Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust		-1.29%13.54%-6.80%4.64%-13.25%-2.18%5.79%4.58%
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio		-3.40%5.52%10.81%20.89%-19.81%19.55%27.09%6.40%

Доходность по периодам

С начала года, USGDX показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у MGKQX с доходностью -3.40%.

USGDX

1 день
0.44%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
0.09%
1 год
3.62%
3 года*
2.08%
5 лет*
-1.06%
10 лет*
0.84%

MGKQX

1 день
3.56%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
-21.98%
1 год
-2.35%
3 года*
6.27%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust

Morgan Stanley Global Permanence Portfolio

Часто сравнивают с USGDX:
USGDX с GLDUSGDX с LGD.TOUSGDX с DINDXUSGDX с FMBPXUSGDX с FSMOXUSGDX с MACGXUSGDX с MEGIX
Часто сравнивают с MGKQX:
MGKQX с SCHGMGKQX с VTSAXMGKQX с MGKMGKQX с VGTMGKQX с SPYGMGKQX с MAMGKQX с VOO

Сравнение комиссий USGDX и MGKQX

USGDX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии MGKQX в 0.95%.

MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio
USGDX
Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust

Доходность на риск

USGDX vs. MGKQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USGDX
Ранг доходности на риск USGDX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGDX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGDX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGDX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGDX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGDX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
MGKQX
Ранг доходности на риск MGKQX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGKQX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGKQX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGKQX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGKQX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGKQX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGDX c MGKQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) и Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USGDXMGKQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

-0.06

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

0.10

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.02

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

-0.16

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.35

-0.38

+1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USGDX vs. MGKQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGDX на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа MGKQX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGDX и MGKQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USGDXMGKQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

-0.06

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.19

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.36

+0.13

Корреляция

Корреляция между USGDX и MGKQX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGDX и MGKQX

Дивидендная доходность USGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, тогда как MGKQX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USGDX
Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust		4.86%4.73%5.20%3.09%2.51%2.18%2.79%3.67%3.13%3.11%3.13%2.63%
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio		0.00%0.00%21.29%5.29%1.80%16.33%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USGDX и MGKQX

Максимальная просадка USGDX за все время составила -30.33%, что меньше максимальной просадки MGKQX в -33.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGDX и MGKQX.

Загрузка...

Показатели просадок

USGDXMGKQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.33%

-33.07%

+2.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-25.97%

+16.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.81%

-30.96%

+1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-23.27%

+15.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-8.25%

+5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

10.84%

-7.15%

Волатильность

Сравнение волатильности USGDX и MGKQX

Текущая волатильность для Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) составляет 3.14%, в то время как у Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что USGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGKQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USGDXMGKQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

6.88%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.23%

24.31%

-19.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

27.28%

-17.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.03%

23.62%

-11.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.81%

23.84%

-15.03%