PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USGDX с FEDUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USGDX с FEDUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX).

USGDX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. FEDUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности USGDX и FEDUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USGDX и FEDUX

2026 (YTD)20252024202320222021
USGDX
Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust		-1.29%13.54%-6.80%4.64%-13.25%-0.48%
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		-0.19%6.40%-0.29%1.62%-8.38%-1.27%

Доходность по периодам

С начала года, USGDX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у FEDUX с доходностью -0.19%.

USGDX

1 день
0.44%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
0.09%
1 год
3.62%
3 года*
2.08%
5 лет*
-1.06%
10 лет*
0.84%

FEDUX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.87%
3 года*
2.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust

Fidelity Education Income Fund

Часто сравнивают с USGDX:
USGDX с GLDUSGDX с LGD.TOUSGDX с CPODXUSGDX с DINDXUSGDX с DUTMXUSGDX с EDDUSGDX с FMBPX
Часто сравнивают с FEDUX:
FEDUX с TLTFEDUX с VUAA.LFEDUX с APBDXFEDUX с FMBPXFEDUX с TRLVXFEDUX с MBDFXFEDUX с NCRLX

Сравнение комиссий USGDX и FEDUX

USGDX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FEDUX в 0.00%.

USGDX
Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust
FEDUX
Fidelity Education Income Fund

Доходность на риск

USGDX vs. FEDUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USGDX
Ранг доходности на риск USGDX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGDX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGDX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGDX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGDX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGDX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FEDUX
Ранг доходности на риск FEDUX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDUX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDUX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDUX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDUX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDUX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGDX c FEDUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USGDXFEDUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.52

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

2.41

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.30

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

2.62

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.35

9.52

-8.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USGDX vs. FEDUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGDX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа FEDUX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGDX и FEDUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USGDXFEDUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.52

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

-0.18

+0.67

Корреляция

Корреляция между USGDX и FEDUX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGDX и FEDUX

Дивидендная доходность USGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности FEDUX в 4.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USGDX
Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust		4.86%4.73%5.20%3.09%2.51%2.18%2.79%3.67%3.13%3.11%3.13%2.63%
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		4.04%4.43%0.36%0.71%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USGDX и FEDUX

Максимальная просадка USGDX за все время составила -30.33%, что больше максимальной просадки FEDUX в -12.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGDX и FEDUX.

Загрузка...

Показатели просадок

USGDXFEDUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.33%

-12.00%

-18.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-1.72%

-7.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-2.96%

-4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-6.60%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

0.47%

+3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности USGDX и FEDUX

Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Fidelity Education Income Fund (FEDUX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что USGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USGDXFEDUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

0.77%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.23%

1.68%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

2.68%

+7.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.03%

3.14%

+8.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.81%

3.14%

+5.67%