Сравнение USG с CII
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII).
USG - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. CII - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 27 апр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности USG и CII
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USG и CII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USG USCF Gold Strategy Plus Income Fund | 6.85% | 52.02% | 23.70% | 8.49% | 2.12% | 3.12% |
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | -8.35% | 37.78% | 12.70% | 18.47% | -13.21% | 4.19% |
Доходность по периодам
С начала года, USG показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у CII с доходностью -8.35%.
USG
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 19.90%
- 1 год
- 36.98%
- 3 года*
- 28.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CII
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -8.35%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 34.51%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 11.62%
- 10 лет*
- 13.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USG и CII
USG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CII в 0.91%.
Доходность на риск
USG vs. CII — Ранг доходности на риск
USG
CII
Сравнение USG c CII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USG | CII | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.73 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 2.41 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.36 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 2.92 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.03 | 10.81 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USG | CII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.73 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.49 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между USG и CII составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USG и CII
Дивидендная доходность USG за последние двенадцать месяцев составляет около 25.77%, что больше доходности CII в 18.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USG USCF Gold Strategy Plus Income Fund | 25.77% | 27.33% | 7.48% | 8.16% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | 18.51% | 16.65% | 6.15% | 6.28% | 12.27% | 4.98% | 6.03% | 5.79% | 7.06% | 6.07% | 8.38% | 8.49% |
Просадки
Сравнение просадок USG и CII
Максимальная просадка USG за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки CII в -56.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USG и CII.
Загрузка...
Показатели просадок
| USG | CII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.35% | -56.43% | +38.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.35% | -11.76% | -6.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.69% | -9.51% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -6.21% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 3.18% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности USG и CII
USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) с волатильностью 7.33%. Это указывает на то, что USG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USG | CII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.63% | 7.33% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.81% | 12.67% | +8.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.94% | 20.00% | +3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.64% | 16.99% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.64% | 18.45% | -2.81% |