Сравнение USG с CII
USG (USCF Gold Strategy Plus Income Fund) and CII (BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund) are both mutual funds - USG is a Gold fund actively managed by USCF, while CII is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past 3 years, USG returned 26.99%/yr vs 24.00%/yr for CII. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. USG charges 0.45%/yr vs 0.91%/yr for CII.
Доходность
Сравнение доходности USG и CII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USG показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у CII с доходностью 11.56%.
USG
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 4.43%
- 1 год
- 26.54%
- 3 года*
- 26.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CII
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 11.56%
- 6 месяцев
- 14.11%
- 1 год
- 45.68%
- 3 года*
- 24.00%
- 5 лет*
- 14.64%
- 10 лет*
- 15.30%
Сравнение доходности по годам USG и CII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USG USCF Gold Strategy Plus Income Fund | 2.39% | 52.02% | 23.70% | 8.49% | 2.12% | 3.12% |
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | 11.56% | 37.78% | 12.70% | 18.47% | -13.21% | 4.19% |
Correlation
The correlation between USG and CII is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USG vs. CII — Ранг доходности на риск
USG
CII
Сравнение USG c CII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USG | CII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.52 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 3.93 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 16.07 | -12.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USG | CII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 3.05 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.54 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок USG и CII
Максимальная просадка USG за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки CII в -56.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USG и CII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USG | CII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.35% | -56.43% | +38.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.35% | -11.67% | -6.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.35% | -21.05% | +2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.34% | -2.99% | -13.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -6.17% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.77% | 2.85% | +3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности USG и CII
USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что USG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USG | CII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 4.45% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.54% | 11.93% | +9.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.21% | 15.04% | +8.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.78% | 17.11% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 18.52% | -2.74% |
Сравнение комиссий USG и CII
USG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CII в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USG и CII
Дивидендная доходность USG за последние двенадцать месяцев составляет около 26.89%, что больше доходности CII в 15.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | 15.38% | 16.65% | 6.15% | 6.28% | 12.27% | 4.98% | 6.03% | 5.79% | 7.06% | 6.07% | 8.38% | 8.49% |
USG USCF Gold Strategy Plus Income Fund | 26.89% | 27.33% | 7.48% | 8.16% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USG and CII have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USG has higher volatility (5.10%) compared to CII (4.45%). In terms of maximum drawdown, USG dropped -18.35% vs CII's -56.43%.
CII currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USG и CII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор