Сравнение USG с BMCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) и BlackRock High Equity Income Fund (BMCIX).
USG - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. BMCIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 апр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности USG и BMCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USG и BMCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USG USCF Gold Strategy Plus Income Fund | 6.85% | 52.02% | 23.70% | 8.49% | 2.12% | 3.12% |
BMCIX BlackRock High Equity Income Fund | -5.16% | 17.11% | 7.80% | 10.05% | -2.62% | 0.70% |
Доходность по периодам
С начала года, USG показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у BMCIX с доходностью -5.16%.
USG
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 19.90%
- 1 год
- 36.98%
- 3 года*
- 28.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMCIX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -8.44%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- 8.37%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USG и BMCIX
USG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BMCIX в 0.85%.
Доходность на риск
USG vs. BMCIX — Ранг доходности на риск
USG
BMCIX
Сравнение USG c BMCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) и BlackRock High Equity Income Fund (BMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USG | BMCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.65 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 0.98 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.14 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 0.69 | +1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.03 | 2.82 | +6.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USG | BMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.65 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.56 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между USG и BMCIX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USG и BMCIX
Дивидендная доходность USG за последние двенадцать месяцев составляет около 25.77%, что больше доходности BMCIX в 7.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USG USCF Gold Strategy Plus Income Fund | 25.77% | 27.33% | 7.48% | 8.16% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BMCIX BlackRock High Equity Income Fund | 7.72% | 7.86% | 7.66% | 6.75% | 6.60% | 6.58% | 4.50% | 3.95% | 9.41% | 50.24% | 5.51% | 8.16% |
Просадки
Сравнение просадок USG и BMCIX
Максимальная просадка USG за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки BMCIX в -72.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USG и BMCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USG | BMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.35% | -72.64% | +54.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.35% | -11.53% | -6.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.69% | -9.51% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -18.95% | +14.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 2.80% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности USG и BMCIX
USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с BlackRock High Equity Income Fund (BMCIX) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что USG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USG | BMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.63% | 3.81% | +6.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.81% | 7.79% | +13.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.94% | 14.44% | +9.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.64% | 13.30% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.64% | 15.71% | -0.07% |