PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USFR с TLTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USFR с TLTW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) and TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) are both exchange-traded funds - USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index, while TLTW is a Derivative Income fund tracking the CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Both are passively managed. Over the past 3 years, USFR returned 4.74%/yr vs 0.58%/yr for TLTW. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. USFR charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for TLTW.

Доходность

Сравнение доходности USFR и TLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USFR показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у TLTW с доходностью 0.79%.

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.66%
6 месяцев
1.98%
1 год
4.03%
3 года*
4.74%
5 лет*
3.67%
10 лет*
2.41%

TLTW

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.82%
С начала года
0.79%
6 месяцев
0.65%
1 год
9.42%
3 года*
0.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USFR и TLTW

2026 (YTD)2025202420232022
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		1.66%4.23%5.47%5.18%1.25%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		0.79%11.36%-2.18%0.73%-11.14%

Correlation

The correlation between USFR and TLTW is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2022 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV
Часто сравнивают с TLTW:
TLTW с TLTTLTW с QQQTLTW с JEPITLTW с SPYTLTW с LQDWTLTW с QYLDTLTW с HYGW

Доходность на риск

USFR vs. TLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USFR c TLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USFRTLTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
14.95
1.24

+13.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
50.64
1.79

+48.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

13.43

1.22

+12.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

203.42

1.58

+201.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

787.83

4.68

+783.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USFR vs. TLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USFR на текущий момент составляет 14.95, что выше коэффициента Шарпа TLTW равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USFR и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USFRTLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95

1.24

+13.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

9.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

3.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

-0.04

+1.64

Просадки

Сравнение просадок USFR и TLTW

Максимальная просадка USFR за все время составила -1.36%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR и TLTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USFRTLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.36%

-18.61%

+17.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-5.97%

+5.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.06%

-17.19%

+17.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.59%

+3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-8.24%

+8.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

2.02%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности USFR и TLTW

Текущая волатильность для WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) составляет 0.08%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что USFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USFRTLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

2.31%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.19%

5.79%

-5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27%

7.64%

-7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.40%

11.38%

-10.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.78%

11.38%

-10.60%

Сравнение комиссий USFR и TLTW

USFR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TLTW в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USFR и TLTW

Дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности TLTW в 11.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		11.80%14.82%14.47%19.59%8.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.91%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Часто задаваемые вопросы

USFR and TLTW have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLTW has higher volatility (2.31%) compared to USFR (0.08%). In terms of maximum drawdown, USFR dropped -1.36% vs TLTW's -18.61%.

On 3-year performance, USFR leads with 4.74% vs 0.58% for TLTW. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USFR has performed better with a 4.74% return vs 0.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for TLTW.

TLTW has the higher dividend yield at 11.80%, compared with 3.91% for USFR.

USFR is categorized as Government Bonds, while TLTW is Derivative Income. USFR tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index, while TLTW tracks CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.15% for USFR and 0.35% for TLTW.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.95 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USFR и TLTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор