Сравнение USFR с THTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA).
USFR и THTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности USFR и THTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USFR и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 0.56% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 4.64% | -10.24% | 7.31% | 1.04% |
Доходность по периодам
С начала года, USFR показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 4.64%.
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
THTA
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USFR и THTA
USFR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии THTA в 0.49%.
Доходность на риск
USFR vs. THTA — Ранг доходности на риск
USFR
THTA
Сравнение USFR c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USFR | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 14.37 | -0.26 | +14.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 42.77 | -0.11 | +42.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 10.64 | 0.95 | +9.69 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 103.21 | -0.23 | +103.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 658.56 | -0.46 | +659.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USFR | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37 | -0.26 | +14.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 8.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 0.04 | +1.53 |
Корреляция
Корреляция между USFR и THTA составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFR и THTA
Дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности THTA в 11.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.57% | 12.66% | 12.44% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USFR и THTA
Максимальная просадка USFR за все время составила -1.36%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR и THTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| USFR | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.36% | -31.41% | +30.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -30.83% | +30.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.73% | +8.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -7.51% | +7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 15.68% | -15.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности USFR и THTA
Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) составляет 0.08%, в то время как у SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что USFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USFR | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 1.72% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.19% | 5.40% | -5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29% | 29.10% | -28.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.41% | 20.96% | -20.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.81% | 20.96% | -20.15% |