Сравнение USFR с JPLD
USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) and JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF) are both exchange-traded funds - USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index, while JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan. USFR is passively managed, while JPLD is actively managed. Over the past year, USFR returned 4.01% vs 4.65% for JPLD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. USFR charges 0.15%/yr vs 0.24%/yr for JPLD.
Доходность
Сравнение доходности USFR и JPLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USFR показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у JPLD с доходностью 1.25%.
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 2.42%
JPLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USFR и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.72% | 4.23% | 5.47% | 2.12% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 1.25% | 6.01% | 6.49% | 3.15% |
Correlation
The correlation between USFR and JPLD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2023 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USFR vs. JPLD — Ранг доходности на риск
USFR
JPLD
Сравнение USFR c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USFR | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +11.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +45.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 13.37 | 1.68 | +11.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 202.37 | 4.65 | +197.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 783.80 | 21.55 | +762.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USFR и JPLD
Максимальная просадка USFR за все время составила -1.36%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR и JPLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USFR | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.36% | -1.17% | -0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -1.00% | +0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -0.15% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.22% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности USFR и JPLD
Текущая волатильность для WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) составляет 0.08%, в то время как у J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) волатильность равна 0.38%. Это указывает на то, что USFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USFR | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 0.38% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.19% | 0.97% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27% | 1.44% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.40% | 1.83% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.78% | 1.83% | -1.05% |
Сравнение комиссий USFR и JPLD
USFR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JPLD в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFR и JPLD
Дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности JPLD в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.20% | 4.24% | 4.47% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.91% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
USFR and JPLD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPLD has higher volatility (0.38%) compared to USFR (0.08%). In terms of maximum drawdown, USFR dropped -1.36% vs JPLD's -1.17%.
On 1-year performance, JPLD leads with 4.65% vs 4.01% for USFR. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JPLD has performed better with a 4.65% return vs 4.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.24% for JPLD.
JPLD has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 3.91% for USFR.
USFR is categorized as Government Bonds, while JPLD is Short-Term Bond. They also come from different issuers: WisdomTree and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for USFR and 0.24% for JPLD.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.85 vs 3.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USFR и JPLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор