Сравнение USFR с IBTF
USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) and IBTF (iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - USFR tracks the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index while IBTF tracks the ICE 2025 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USFR returned 3.66%/yr vs 0.90%/yr for IBTF. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. USFR charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for IBTF.
Доходность
Сравнение доходности USFR и IBTF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USFR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 2.47%
IBTF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 2.14%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USFR и IBTF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.60% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.18% |
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 0.00% | 3.81% | 4.60% | 4.12% | -6.39% | -2.31% | 3.60% |
Correlation
The correlation between USFR and IBTF is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2020 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USFR vs. IBTF — Ранг доходности на риск
USFR
IBTF
Сравнение USFR c IBTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USFR | IBTF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +30.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 13.43 | 6.23 | +7.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 203.42 | 59.41 | +144.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 787.84 | 269.70 | +518.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USFR | IBTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11 | 7.08 | +8.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 9.26 | 0.39 | +8.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 0.44 | +1.16 |
Просадки
Сравнение просадок USFR и IBTF
Максимальная просадка USFR за все время составила -1.36%, что меньше максимальной просадки IBTF в -10.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR и IBTF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USFR | IBTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.36% | -10.45% | +9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -0.04% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.06% | -0.67% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.18% | -9.53% | +9.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -3.33% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности USFR и IBTF
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) имеет более высокую волатильность в 0.06% по сравнению с iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что USFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USFR | IBTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 0.00% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.18% | 0.19% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27% | 0.36% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.40% | 2.38% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.81% | 2.56% | -1.75% |
Сравнение комиссий USFR и IBTF
USFR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IBTF в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFR и IBTF
Дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности IBTF в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 2.08% | 3.83% | 4.32% | 4.03% | 1.93% | 0.57% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.91% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
USFR and IBTF have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USFR has higher volatility (0.06%) compared to IBTF (0.00%). In terms of maximum drawdown, USFR dropped -1.36% vs IBTF's -10.45%.
On 5-year performance, USFR leads with 3.66% vs 0.90% for IBTF. On fees, IBTF is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, USFR has performed better with a 3.66% return vs 0.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTF is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for USFR.
USFR has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 2.08% for IBTF.
USFR tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index, while IBTF tracks ICE 2025 Maturity US Treasury Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.15% for USFR and 0.07% for IBTF.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (15.11 vs 7.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USFR и IBTF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор