Сравнение USFR с GDMN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN).
USFR и GDMN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. GDMN - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности USFR и GDMN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USFR и GDMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | 0.00% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 14.62% | 237.09% | 28.23% | 12.97% | -14.62% | 5.11% |
Доходность по периодам
С начала года, USFR показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у GDMN с доходностью 14.62%.
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
GDMN
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- -24.54%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 37.18%
- 1 год
- 154.40%
- 3 года*
- 68.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USFR и GDMN
USFR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GDMN в 0.45%.
Доходность на риск
USFR vs. GDMN — Ранг доходности на риск
USFR
GDMN
Сравнение USFR c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USFR | GDMN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 14.37 | 2.42 | +11.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 42.77 | 2.47 | +40.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 10.64 | 1.37 | +9.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 103.21 | 3.92 | +99.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 658.56 | 13.31 | +645.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USFR | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37 | 2.42 | +11.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 8.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 0.97 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между USFR и GDMN составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFR и GDMN
Дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности GDMN в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 2.36% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USFR и GDMN
Максимальная просадка USFR за все время составила -1.36%, что меньше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR и GDMN.
Загрузка...
Показатели просадок
| USFR | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.36% | -52.82% | +51.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -39.03% | +38.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -24.76% | +24.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -18.46% | +18.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 11.50% | -11.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности USFR и GDMN
Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) составляет 0.08%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 23.34%. Это указывает на то, что USFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USFR | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 23.34% | -23.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.19% | 54.11% | -53.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29% | 64.17% | -63.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.41% | 47.24% | -46.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.81% | 47.24% | -46.43% |