PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USFR с FLTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USFR с FLTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR).

USFR и FLTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. FLTR - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Investment Grade Floating Rate Index. Фонд был запущен 25 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USFR и FLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USFR и FLTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		0.93%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF		0.68%5.22%7.38%7.41%0.74%0.55%1.44%5.70%0.30%2.80%

Доходность по периодам

С начала года, USFR показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у FLTR с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции USFR уступали акциям FLTR по среднегодовой доходности: 2.41% против 3.46% соответственно.

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%

FLTR

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.71%
3 года*
6.47%
5 лет*
4.28%
10 лет*
3.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF

Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с SHVUSFR с VGSH
Часто сравнивают с FLTR:
FLTR с FLOTFLTR с SGOVFLTR с VRIGFLTR с JBBBFLTR с ICSHFLTR с ENIAXFLTR с TDTT

Сравнение комиссий USFR и FLTR

USFR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FLTR в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF

Доходность на риск

USFR vs. FLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
FLTR
Ранг доходности на риск FLTR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USFR c FLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USFRFLTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

14.37

2.10

+12.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

42.77

2.43

+40.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

10.64

1.92

+8.71

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

103.21

2.44

+100.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

658.56

17.88

+640.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USFR vs. FLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USFR на текущий момент составляет 14.37, что выше коэффициента Шарпа FLTR равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USFR и FLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USFRFLTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37

2.10

+12.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

8.63

2.01

+6.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

3.00

0.69

+2.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.51

+1.06

Корреляция

Корреляция между USFR и FLTR составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USFR и FLTR

Дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности FLTR в 4.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF		4.86%4.97%5.93%6.07%2.29%0.63%1.49%3.05%2.67%1.69%1.16%0.71%

Просадки

Сравнение просадок USFR и FLTR

Максимальная просадка USFR за все время составила -1.36%, что меньше максимальной просадки FLTR в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR и FLTR.

Загрузка...

Показатели просадок

USFRFLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.36%

-17.84%

+16.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-1.93%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.18%

-3.06%

+2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.80%

-17.84%

+17.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.15%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-0.68%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.26%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности USFR и FLTR

Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) составляет 0.08%, в то время как у VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) волатильность равна 0.40%. Это указывает на то, что USFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USFRFLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

0.40%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.19%

0.58%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29%

2.25%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.41%

2.14%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.81%

5.01%

-4.20%