Сравнение FLTR с EMNT
FLTR (VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF) and EMNT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF) are both exchange-traded funds - FLTR is a Corporate Bonds fund tracking the MVIS US Investment Grade Floating Rate Index, while EMNT is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. FLTR is passively managed, while EMNT is actively managed. Over the past 5 years, FLTR returned 4.50%/yr vs 3.44%/yr for EMNT. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. FLTR charges 0.14%/yr vs 0.24%/yr for EMNT.
Доходность
Сравнение доходности FLTR и EMNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLTR показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у EMNT с доходностью 1.68%.
FLTR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 6.10%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 3.50%
EMNT
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLTR и EMNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLTR VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF | 1.95% | 5.22% | 7.38% | 7.41% | 0.74% | 0.55% | 1.44% | 0.33% |
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF | 1.68% | 4.74% | 5.79% | 5.84% | -0.57% | 0.11% | 2.08% | 0.09% |
Correlation
The correlation between FLTR and EMNT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2019 г. | 0.08 |
The correlation between FLTR and EMNT shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLTR vs. EMNT — Ранг доходности на риск
FLTR
EMNT
Сравнение FLTR c EMNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLTR | EMNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.15 | 5.62 | -2.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.96 | 33.33 | -16.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 101.22 | 235.13 | -133.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLTR | EMNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.77 | 10.62 | -3.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.12 | 4.19 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 3.52 | -2.99 |
Просадки
Сравнение просадок FLTR и EMNT
Максимальная просадка FLTR за все время составила -17.84%, что больше максимальной просадки EMNT в -2.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTR и EMNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLTR | EMNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.84% | -2.28% | -15.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.31% | -0.13% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.93% | -0.73% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.06% | -1.70% | -1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -0.23% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.02% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLTR и EMNT
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) имеет более высокую волатильность в 0.25% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что FLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLTR | EMNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 0.13% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.62% | 0.35% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79% | 0.41% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.13% | 0.83% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 0.86% | +4.14% |
Сравнение комиссий FLTR и EMNT
FLTR берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии EMNT в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLTR и EMNT
Дивидендная доходность FLTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности EMNT в 4.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF | 4.00% | 4.46% | 5.14% | 4.62% | 2.79% | 0.66% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLTR VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF | 4.73% | 4.97% | 5.93% | 6.07% | 2.29% | 0.63% | 1.49% | 3.05% | 2.67% | 1.69% | 1.16% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
FLTR and EMNT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLTR has higher volatility (0.25%) compared to EMNT (0.13%). In terms of maximum drawdown, FLTR dropped -17.84% vs EMNT's -2.28%.
On 5-year performance, FLTR leads with 4.50% vs 3.44% for EMNT. On fees, FLTR is cheaper at 0.14% per year. On volatility, EMNT has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FLTR has performed better with a 4.50% return vs 3.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLTR is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.24% for EMNT.
FLTR has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 4.00% for EMNT.
FLTR is categorized as Corporate Bonds, while EMNT is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: VanEck and PIMCO. Their fees differ too: 0.14% for FLTR and 0.24% for EMNT.
EMNT currently has the higher Sharpe Ratio (10.62 vs 6.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLTR и EMNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор