PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLTR с EMNT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLTR и EMNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund (EMNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.98%
2.71%
FLTR
EMNT

Доходность по периодам

С начала года, FLTR показывает доходность 6.60%, что значительно выше, чем у EMNT с доходностью 5.23%.


FLTR

С начала года

6.60%

1 месяц

0.58%

6 месяцев

3.07%

1 год

7.55%

5 лет (среднегодовая)

3.40%

10 лет (среднегодовая)

2.71%

EMNT

С начала года

5.23%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

2.73%

1 год

5.98%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FLTREMNT
Коэф-т Шарпа7.444.98
Коэф-т Сортино12.217.72
Коэф-т Омега3.834.44
Коэф-т Кальмара10.258.21
Коэф-т Мартина114.61123.49
Индекс Язвы0.07%0.05%
Дневная вол-ть1.02%1.21%
Макс. просадка-17.84%-2.28%
Текущая просадка-0.04%-0.02%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLTR и EMNT

FLTR берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии EMNT в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund
График комиссии EMNT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%
График комиссии FLTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между FLTR и EMNT составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLTR c EMNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund (EMNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLTR, с текущим значением в 7.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.007.444.98
Коэффициент Сортино FLTR, с текущим значением в 12.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.217.72
Коэффициент Омега FLTR, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.834.44
Коэффициент Кальмара FLTR, с текущим значением в 10.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0010.258.21
Коэффициент Мартина FLTR, с текущим значением в 114.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00114.61123.49
FLTR
EMNT

Показатель коэффициента Шарпа FLTR на текущий момент составляет 7.44, что выше коэффициента Шарпа EMNT равного 4.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTR и EMNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа5.006.007.008.009.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.44
4.98
FLTR
EMNT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTR и EMNT

Дивидендная доходность FLTR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности EMNT в 5.17%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF
6.10%6.08%2.30%0.63%1.49%3.05%2.67%1.69%1.16%0.71%0.66%0.65%
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund
5.17%4.62%2.79%0.83%1.44%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLTR и EMNT

Максимальная просадка FLTR за все время составила -17.84%, что больше максимальной просадки EMNT в -2.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTR и EMNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.04%
-0.02%
FLTR
EMNT

Волатильность

Сравнение волатильности FLTR и EMNT

VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) имеет более высокую волатильность в 0.26% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund (EMNT) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что FLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.26%
0.19%
FLTR
EMNT